PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQS с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - QQQS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 16.95%/yr vs 15.59%/yr for SCHD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQS и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%-1.94%6.56%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%10.28%

Correlation

The correlation between QQQS and SCHD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.58

The correlation between QQQS and SCHD shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQS и SCHD

Секторы
QQQS
SCHD

Технологии

42.1%
16.4%

Здравоохранение

41.0%
18.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
6.3%

Промышленность

4.8%
7.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
6.3%

Энергетика

2.2%
16.2%

Потребительский защитный сектор

1.4%
19.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.2%

Финансовые услуги

0.0%
9.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

QQQS
42.1%
SCHD
16.4%

Здравоохранение

QQQS
41.0%
SCHD
18.8%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.2%
SCHD
6.3%

Промышленность

QQQS
4.8%
SCHD
7.5%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.4%
SCHD
6.3%

Энергетика

QQQS
2.2%
SCHD
16.2%

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.4%
SCHD
19.2%

Сырьевые материалы

QQQS
1.0%
SCHD
1.2%

Финансовые услуги

QQQS
0.0%
SCHD
9.3%

Недвижимость

QQQS

-

SCHD

-

Коммунальные услуги

QQQS

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с JEPI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

QQQS vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQSSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
2.64

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
4.08

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

6.26

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.20

15.38

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQS vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQSSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

2.64

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.86

-0.22

Просадки

Сравнение просадок QQQS и SCHD

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-33.37%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-4.61%

-9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-16.13%

-18.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.73%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-3.32%

-9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

1.87%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и SCHD

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

2.69%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

7.65%

+10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

10.95%

+15.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

14.38%

+13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

16.71%

+11.63%

Сравнение комиссий QQQS и SCHD

QQQS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и SCHD

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

QQQS and SCHD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.46%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, QQQS leads with 16.95% vs 15.59% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQS has performed better with a 16.95% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for QQQS.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.68% for QQQS.

QQQS is categorized as Small Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.06% for SCHD.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор