Сравнение AFSM с QCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
AFSM и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и QCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 1.01% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 8.49% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.
AFSM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и QCLN
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.
Доходность на риск
AFSM vs. QCLN — Ранг доходности на риск
AFSM
QCLN
Сравнение AFSM c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.63 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.23 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.97 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 12.27 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.63 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.19 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.15 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и QCLN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и QCLN
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности QCLN в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.54% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и QCLN
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и QCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -76.18% | +32.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -16.18% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -69.49% | +41.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -45.67% | +39.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -43.54% | +33.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 5.24% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и QCLN
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) составляет 7.67%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что AFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 13.73% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 27.33% | -13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 37.76% | -16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 37.87% | -17.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 34.62% | -9.06% |