PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFSM с QCLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - AFSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. AFSM is actively managed, while QCLN is passively managed. Over the past 5 years, AFSM returned 8.53%/yr vs 2.16%/yr for QCLN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности AFSM и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.94%.

AFSM

1 день
-0.99%
1 месяц
3.29%
С начала года
15.65%
6 месяцев
15.19%
1 год
30.17%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.41%
1 месяц
16.40%
С начала года
52.94%
6 месяцев
50.79%
1 год
120.21%
3 года*
12.03%
5 лет*
2.16%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFSM и QCLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		15.65%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.94%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%8.49%

Correlation

The correlation between AFSM and QCLN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.71

The correlation between AFSM and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFSM и QCLN

Секторы
AFSM
QCLN

Технологии

20.3%
20.8%

Здравоохранение

17.8%

-

Промышленность

16.9%
30.2%

Финансовые услуги

14.9%
1.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.4%

Энергетика

5.3%
13.2%

Сырьевые материалы

4.9%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Недвижимость

3.8%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Коммунальные услуги

0.3%
13.2%

Технологии

AFSM
20.3%
QCLN
20.8%

Здравоохранение

AFSM
17.8%
QCLN

-

Промышленность

AFSM
16.9%
QCLN
30.2%

Финансовые услуги

AFSM
14.9%
QCLN
1.9%

Потребительский циклический сектор

AFSM
8.6%
QCLN
9.4%

Энергетика

AFSM
5.3%
QCLN
13.2%

Сырьевые материалы

AFSM
4.9%
QCLN
9.4%

Потребительский защитный сектор

AFSM
4.7%
QCLN

-

Недвижимость

AFSM
3.8%
QCLN

-

Коммуникационные услуги

AFSM
2.3%
QCLN

-

Коммунальные услуги

AFSM
0.3%
QCLN
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с iwmAFSM с FYC
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

AFSM vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
3.49

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.86

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

7.62

-4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

26.28

-15.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.49

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.06

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.20

+0.24

Просадки

Сравнение просадок AFSM и QCLN

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFSMQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-76.18%

+32.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-15.86%

+6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

-56.08%

+31.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-69.49%

+41.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-20.99%

+19.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-43.45%

+33.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.59%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) составляет 5.57%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что AFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFSMQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

12.56%

-6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

26.02%

-12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

34.88%

-16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

37.97%

-17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

34.91%

-9.51%

Сравнение комиссий AFSM и QCLN

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и QCLN

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.47%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

AFSM and QCLN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.56%) compared to AFSM (5.57%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs QCLN's -76.18%.

On 5-year performance, AFSM leads with 8.53% vs 2.16% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AFSM has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFSM has performed better with a 8.53% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.77% for AFSM.

AFSM has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.15% for QCLN.

AFSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSM и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор