PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QCLN с TAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


QCLNTAN
Дох-ть с нач. г.-17.81%-14.92%
Дох-ть за 1 год-28.54%-37.39%
Дох-ть за 3 года-19.02%-19.81%
Дох-ть за 5 лет12.09%14.55%
Дох-ть за 10 лет6.37%1.44%
Коэф-т Шарпа-0.86-1.02
Дневная вол-ть33.77%36.93%
Макс. просадка-76.18%-95.29%
Current Drawdown-60.30%-79.26%

Корреляция

0.83
-1.001.00

Корреляция между QCLN и TAN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и TAN

С начала года, QCLN показывает доходность -17.81%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью -14.92%. За последние 10 лет акции QCLN превзошли акции TAN по среднегодовой доходности: 6.37% против 1.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
52.84%
-76.45%
QCLN
TAN

Сравнение акций, фондов или ETF


First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Invesco Solar ETF

Сравнение комиссий QCLN и TAN

QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.

TAN
Invesco Solar ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение QCLN c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
-0.86
TAN
Invesco Solar ETF
-1.02

Сравнение коэффициента Шарпа QCLN и TAN

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAN равному -1.02. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа QCLN и TAN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.86
-1.02
QCLN
TAN

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и TAN

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности TAN в 0.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
0.77%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%0.79%0.41%
TAN
Invesco Solar ETF
0.11%0.09%0.00%0.00%0.09%0.29%0.69%1.77%5.04%1.60%1.88%1.28%

Просадки

Сравнение просадок QCLN и TAN

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для QCLN и TAN


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-60.30%
-79.26%
QCLN
TAN

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и TAN

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco Solar ETF (TAN) имеют волатильность 9.60% и 10.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
9.60%
10.03%
QCLN
TAN