Сравнение QCLN с TAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco Solar ETF (TAN).
QCLN и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLN или TAN.
Основные характеристики
QCLN | TAN | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -17.81% | -14.92% |
Дох-ть за 1 год | -28.54% | -37.39% |
Дох-ть за 3 года | -19.02% | -19.81% |
Дох-ть за 5 лет | 12.09% | 14.55% |
Дох-ть за 10 лет | 6.37% | 1.44% |
Коэф-т Шарпа | -0.86 | -1.02 |
Дневная вол-ть | 33.77% | 36.93% |
Макс. просадка | -76.18% | -95.29% |
Current Drawdown | -60.30% | -79.26% |
Корреляция
Корреляция между QCLN и TAN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QCLN и TAN
С начала года, QCLN показывает доходность -17.81%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью -14.92%. За последние 10 лет акции QCLN превзошли акции TAN по среднегодовой доходности: 6.37% против 1.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий QCLN и TAN
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QCLN c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | -0.86 | ||||
Invesco Solar ETF | -1.02 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLN и TAN
Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности TAN в 0.11%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.77% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% | 0.79% | 0.41% |
Invesco Solar ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.29% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок QCLN и TAN
Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для QCLN и TAN
Волатильность
Сравнение волатильности QCLN и TAN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco Solar ETF (TAN) имеют волатильность 9.60% и 10.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.