PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с TAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с TAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and TAN (Invesco Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds - QCLN tracks the NASDAQ Clean Edge Green Energy while TAN tracks the MAC Global Solar Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QCLN returned 17.14%/yr vs 13.36%/yr for TAN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QCLN charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for TAN.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 52.00%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью 43.40%. За последние 10 лет акции QCLN превзошли акции TAN по среднегодовой доходности: 17.14% против 13.36% соответственно.

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%

TAN

1 день
0.21%
1 месяц
16.03%
С начала года
43.40%
6 месяцев
46.63%
1 год
112.68%
3 года*
-0.45%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и TAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
TAN
Invesco Solar ETF		43.40%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%66.53%-25.67%54.38%

Correlation

The correlation between QCLN and TAN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2008 г.

0.83

The correlation between QCLN and TAN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLN и TAN

Секторы
QCLN
TAN

Промышленность

30.2%
3.3%

Технологии

20.8%
9.7%

Энергетика

13.2%
57.3%

Коммунальные услуги

13.2%
22.1%

Сырьевые материалы

9.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Финансовые услуги

1.9%
3.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

QCLN
30.2%
TAN
3.3%

Технологии

QCLN
20.8%
TAN
9.7%

Энергетика

QCLN
13.2%
TAN
57.3%

Коммунальные услуги

QCLN
13.2%
TAN
22.1%

Сырьевые материалы

QCLN
9.4%
TAN

-

Потребительский циклический сектор

QCLN
9.4%
TAN

-

Финансовые услуги

QCLN
1.9%
TAN
3.6%

Коммуникационные услуги

QCLN

-

TAN

-

Потребительский защитный сектор

QCLN

-

TAN

-

Здравоохранение

QCLN

-

TAN

-

Недвижимость

QCLN

-

TAN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Invesco Solar ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIVQCLN с COP
Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.LTAN с ACES

Доходность на риск

QCLN vs. TAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLNTANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
3.05

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.62

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

8.32

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.77

20.11

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN vs. TAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 3.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAN равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLNTANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

3.05

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.04

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.35

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.12

+0.32

Просадки

Сравнение просадок QCLN и TAN

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и TAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNTANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-95.29%

+19.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-13.62%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

-64.40%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-73.95%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-78.53%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.47%

-67.65%

+46.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-78.51%

+35.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

5.62%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и TAN

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNTANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

11.73%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

25.32%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

37.11%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.96%

39.73%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.90%

37.97%

-3.07%

Сравнение комиссий QCLN и TAN

QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и TAN

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and TAN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to TAN (11.73%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs TAN's -95.29%.

On 10-year performance, QCLN leads with 17.14% vs 13.36% for TAN. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, TAN has been the lower-risk option at 11.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 17.14% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for TAN.

QCLN has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for TAN.

QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy, while TAN tracks MAC Global Solar Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QCLN and 0.69% for TAN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и TAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор