PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QCLN с DRIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCLN с DRIV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV).

QCLN и DRIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. DRIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLN или DRIV.

Корреляция

Корреляция между QCLN и DRIV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCLN:

-0.19

DRIV:

-0.26

Коэф-т Сортино

QCLN:

0.07

DRIV:

-0.08

Коэф-т Омега

QCLN:

1.01

DRIV:

0.99

Коэф-т Кальмара

QCLN:

-0.07

DRIV:

-0.12

Коэф-т Мартина

QCLN:

-0.30

DRIV:

-0.48

Индекс Язвы

QCLN:

16.08%

DRIV:

10.89%

Дневная вол-ть

QCLN:

36.87%

DRIV:

28.04%

Макс. просадка

QCLN:

-76.18%

DRIV:

-41.93%

Текущая просадка

QCLN:

-62.34%

DRIV:

-26.10%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью -1.61%.

QCLN

С начала года

-3.91%

1 месяц

22.80%

6 месяцев

-1.31%

1 год

-6.97%

5 лет

6.67%

10 лет

5.86%

DRIV

С начала года

-1.61%

1 месяц

14.61%

6 месяцев

-1.25%

1 год

-7.18%

5 лет

14.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QCLN и DRIV

QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCLN и DRIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг риск-скорректированной доходности DRIV, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCLN c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет -0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIV равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и DRIV

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DRIV в 2.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.97%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%0.79%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		2.10%2.06%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCLN и DRIV

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и DRIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и DRIV

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...