PortfoliosLab logo
Сравнение QCLN с DRIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QCLN и DRIV составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QCLN и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.63%
49.74%
QCLN
DRIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCLN:

-0.25

DRIV:

-0.25

Коэф-т Сортино

QCLN:

-0.12

DRIV:

-0.17

Коэф-т Омега

QCLN:

0.99

DRIV:

0.98

Коэф-т Кальмара

QCLN:

-0.13

DRIV:

-0.17

Коэф-т Мартина

QCLN:

-0.62

DRIV:

-0.67

Индекс Язвы

QCLN:

14.95%

DRIV:

10.32%

Дневная вол-ть

QCLN:

36.71%

DRIV:

27.89%

Макс. просадка

QCLN:

-76.18%

DRIV:

-41.93%

Текущая просадка

QCLN:

-67.51%

DRIV:

-32.08%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность -17.10%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью -9.58%.


QCLN

С начала года

-17.10%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-16.93%

1 год

-9.83%

5 лет

4.78%

10 лет

4.49%

DRIV

С начала года

-9.58%

1 месяц

-7.69%

6 месяцев

-8.78%

1 год

-7.39%

5 лет

12.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLN и DRIV

QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.


График комиссии DRIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRIV: 0.68%
График комиссии QCLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QCLN: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCLN и DRIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

DRIV
Ранг риск-скорректированной доходности DRIV, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRIV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCLN c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QCLN, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QCLN: -0.25
DRIV: -0.25
Коэффициент Сортино QCLN, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QCLN: -0.12
DRIV: -0.17
Коэффициент Омега QCLN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QCLN: 0.99
DRIV: 0.98
Коэффициент Кальмара QCLN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QCLN: -0.13
DRIV: -0.17
Коэффициент Мартина QCLN, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QCLN: -0.62
DRIV: -0.67

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет -0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIV равному -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
-0.25
QCLN
DRIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и DRIV

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности DRIV в 2.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
1.12%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
2.28%2.06%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCLN и DRIV

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и DRIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.51%
-32.08%
QCLN
DRIV

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и DRIV

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 17.00%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.89%
17.00%
QCLN
DRIV