PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с DRIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both exchange-traded funds - QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy, while DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QCLN returned 2.16%/yr vs 9.49%/yr for DRIV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QCLN charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 52.94%, что значительно выше, чем у DRIV с доходностью 42.27%.

QCLN

1 день
-0.41%
1 месяц
16.40%
С начала года
52.94%
6 месяцев
50.79%
1 год
120.21%
3 года*
12.03%
5 лет*
2.16%
10 лет*
17.39%

DRIV

1 день
-1.04%
1 месяц
12.34%
С начала года
42.27%
6 месяцев
41.87%
1 год
92.43%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и DRIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.94%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-11.28%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		42.27%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%

Correlation

The correlation between QCLN and DRIV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.83

The correlation between QCLN and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLN и DRIV

Секторы
QCLN
DRIV

Промышленность

30.2%
19.4%

Технологии

20.8%
34.0%

Энергетика

13.2%

-

Коммунальные услуги

13.2%

-

Сырьевые материалы

9.4%
14.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
26.8%

Финансовые услуги

1.9%

-

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

QCLN
30.2%
DRIV
19.4%

Технологии

QCLN
20.8%
DRIV
34.0%

Энергетика

QCLN
13.2%
DRIV

-

Коммунальные услуги

QCLN
13.2%
DRIV

-

Сырьевые материалы

QCLN
9.4%
DRIV
14.4%

Потребительский циклический сектор

QCLN
9.4%
DRIV
26.8%

Финансовые услуги

QCLN
1.9%
DRIV

-

Коммуникационные услуги

QCLN

-

DRIV
5.4%

Потребительский защитный сектор

QCLN

-

DRIV

-

Здравоохранение

QCLN

-

DRIV

-

Недвижимость

QCLN

-

DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с COP
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGTDRIV с TAN

Доходность на риск

QCLN vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLNDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
3.70

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
4.35

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.55

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.62

6.92

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.28

24.10

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 3.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIV равному 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLNDRIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

3.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.35

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.54

-0.34

Просадки

Сравнение просадок QCLN и DRIV

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-41.93%

-34.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-13.43%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

-34.18%

-21.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-41.93%

-27.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.99%

-1.04%

-19.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.45%

-15.13%

-28.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.85%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и DRIV

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.56%

9.36%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.02%

19.29%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.88%

25.14%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.97%

27.07%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

27.40%

+7.51%

Сравнение комиссий QCLN и DRIV

QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и DRIV

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности DRIV в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and DRIV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.56%) compared to DRIV (9.36%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs DRIV's -41.93%.

On 5-year performance, DRIV leads with 9.49% vs 2.16% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DRIV has been the lower-risk option at 9.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRIV has performed better with a 9.49% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

DRIV has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.15% for QCLN.

QCLN is categorized as Alternative Energy Equities, while DRIV is Global Equities. QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy, while DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for QCLN and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 3.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор