PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QCLN с ACES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCLN с ACES

Последнее обновление 9 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES).

QCLN и ACES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. ACES - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность CIBC Atlas Clean Energy Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLN или ACES.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCLN:

-0.16

ACES:

-0.22

Коэф-т Сортино

QCLN:

0.10

ACES:

-0.03

Коэф-т Омега

QCLN:

1.01

ACES:

1.00

Коэф-т Кальмара

QCLN:

-0.06

ACES:

-0.08

Коэф-т Мартина

QCLN:

-0.24

ACES:

-0.33

Индекс Язвы

QCLN:

17.32%

ACES:

19.12%

Дневная вол-ть

QCLN:

36.81%

ACES:

33.73%

Макс. просадка

QCLN:

-76.18%

ACES:

-79.05%

Текущая просадка

QCLN:

-60.63%

ACES:

-71.93%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у ACES с доходностью 3.98%.

QCLN

С начала года
0.44%
1 месяц
8.81%
6 месяцев
-6.47%
1 год
-5.77%
3 года*
-14.39%
5 лет*
0.56%
10 лет*
7.35%

ACES

С начала года
3.98%
1 месяц
9.45%
6 месяцев
-3.60%
1 год
-7.30%
3 года*
-18.97%
5 лет*
-7.83%
10 лет*
N/A
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

ALPS Clean Energy ETF

Сравнение комиссий QCLN и ACES

QCLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ACES в 0.55%.

QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
ACES
ALPS Clean Energy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCLN и ACES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
ACES
Ранг риск-скорректированной доходности ACES, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACES, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCLN c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет -0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACES равному -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между QCLN и ACES составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и ACES

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ACES в 0.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.46%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%
ACES
ALPS Clean Energy ETF		0.89%1.10%1.44%1.09%0.71%0.56%1.30%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCLN и ACES

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, примерно равная максимальной просадке ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и ACES.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и ACES

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES) имеют волатильность 8.86% и 8.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...