Сравнение QCLN с ACES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES).
QCLN и ACES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. ACES - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность CIBC Atlas Clean Energy Index. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QCLN и ACES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCLN и ACES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -9.03% |
ACES ALPS Clean Energy ETF | 3.83% | 25.44% | -26.71% | -20.04% | -28.44% | -19.44% | 140.33% | 51.70% | -9.63% |
Доходность по периодам
С начала года, QCLN показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у ACES с доходностью 3.83%.
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
ACES
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 45.74%
- 3 года*
- -9.31%
- 5 лет*
- -14.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLN и ACES
QCLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ACES в 0.55%.
Доходность на риск
QCLN vs. ACES — Ранг доходности на риск
QCLN
ACES
Сравнение QCLN c ACES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLN | ACES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.31 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.88 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 2.75 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 6.79 | +5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLN | ACES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.31 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.41 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.14 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между QCLN и ACES составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLN и ACES
Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности ACES в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
ACES ALPS Clean Energy ETF | 0.67% | 0.70% | 1.10% | 1.44% | 1.08% | 0.71% | 0.56% | 1.79% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QCLN и ACES
Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, примерно равная максимальной просадке ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и ACES.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCLN | ACES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.18% | -79.05% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -17.44% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.49% | -74.44% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.67% | -64.84% | +19.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.54% | -38.36% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 7.06% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLN и ACES
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с ALPS Clean Energy ETF (ACES) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCLN | ACES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 10.42% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 25.74% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.76% | 34.99% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.87% | 36.22% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 35.70% | -1.08% |