PortfoliosLab logo
Сравнение QCLN с ACES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QCLN и ACES составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности QCLN и ACES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.91%
-4.78%
QCLN
ACES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCLN:

-0.26

ACES:

-0.40

Коэф-т Сортино

QCLN:

-0.13

ACES:

-0.36

Коэф-т Омега

QCLN:

0.99

ACES:

0.96

Коэф-т Кальмара

QCLN:

-0.13

ACES:

-0.17

Коэф-т Мартина

QCLN:

-0.64

ACES:

-0.81

Индекс Язвы

QCLN:

14.84%

ACES:

16.51%

Дневная вол-ть

QCLN:

36.64%

ACES:

33.83%

Макс. просадка

QCLN:

-76.18%

ACES:

-79.05%

Текущая просадка

QCLN:

-68.25%

ACES:

-76.78%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность -18.98%, что значительно ниже, чем у ACES с доходностью -13.98%.


QCLN

С начала года

-18.98%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

-18.00%

1 год

-12.05%

5 лет

4.30%

10 лет

4.34%

ACES

С начала года

-13.98%

1 месяц

-7.10%

6 месяцев

-18.88%

1 год

-15.20%

5 лет

-5.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLN и ACES

QCLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ACES в 0.55%.


График комиссии QCLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QCLN: 0.60%
График комиссии ACES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACES: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCLN и ACES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

ACES
Ранг риск-скорректированной доходности ACES, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACES, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACES, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACES, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACES, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACES, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCLN c ACES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и ALPS Clean Energy ETF (ACES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QCLN, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QCLN: -0.26
ACES: -0.40
Коэффициент Сортино QCLN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QCLN: -0.13
ACES: -0.36
Коэффициент Омега QCLN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QCLN: 0.99
ACES: 0.96
Коэффициент Кальмара QCLN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QCLN: -0.13
ACES: -0.17
Коэффициент Мартина QCLN, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QCLN: -0.64
ACES: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа ACES равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и ACES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.40
QCLN
ACES

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и ACES

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности ACES в 1.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
1.15%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%
ACES
ALPS Clean Energy ETF
1.33%1.10%1.44%1.09%0.71%0.56%1.30%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCLN и ACES

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, примерно равная максимальной просадке ACES в -79.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и ACES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.25%
-76.78%
QCLN
ACES

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и ACES

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 18.83% по сравнению с ALPS Clean Energy ETF (ACES) с волатильностью 15.18%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.83%
15.18%
QCLN
ACES