PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с CNRG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCLN с CNRG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG).

QCLN и CNRG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. CNRG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Clean Power Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLN и CNRG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-3.59%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		2.22%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.87%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у CNRG с доходностью 2.22%.

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%

CNRG

1 день
1.20%
1 месяц
-3.28%
С начала года
2.22%
6 месяцев
3.99%
1 год
82.17%
3 года*
3.13%
5 лет*
-3.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с DRIVQCLN с COP
Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTDCNRG с SLX

Сравнение комиссий QCLN и CNRG

QCLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.

QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Доходность на риск

QCLN vs. CNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLNCNRGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.13

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.62

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

4.75

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

11.98

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN vs. CNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNRG равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLNCNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.13

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.09

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.50

-0.36

Корреляция

Корреляция между QCLN и CNRG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и CNRG

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности CNRG в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.35%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCLN и CNRG

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и CNRG.

Загрузка...

Показатели просадок

QCLNCNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-68.49%

-7.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-17.73%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-59.32%

-10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.67%

-33.53%

-12.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.54%

-32.02%

-11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

7.04%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и CNRG

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCLNCNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

10.59%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

29.57%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.76%

38.81%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.87%

33.79%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.62%

35.77%

-1.15%