PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QCLN с CNRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCLN с CNRG

Последнее обновление 9 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG).

QCLN и CNRG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. CNRG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Clean Power Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLN или CNRG.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCLN:

-0.16

CNRG:

0.13

Коэф-т Сортино

QCLN:

0.10

CNRG:

0.47

Коэф-т Омега

QCLN:

1.01

CNRG:

1.06

Коэф-т Кальмара

QCLN:

-0.06

CNRG:

0.08

Коэф-т Мартина

QCLN:

-0.24

CNRG:

0.41

Индекс Язвы

QCLN:

17.32%

CNRG:

13.82%

Дневная вол-ть

QCLN:

36.81%

CNRG:

35.53%

Макс. просадка

QCLN:

-76.18%

CNRG:

-68.49%

Текущая просадка

QCLN:

-60.63%

CNRG:

-54.19%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у CNRG с доходностью 5.83%.

QCLN

С начала года
0.44%
1 месяц
8.81%
6 месяцев
-6.47%
1 год
-5.77%
3 года*
-14.39%
5 лет*
0.56%
10 лет*
7.35%

CNRG

С начала года
5.83%
1 месяц
10.28%
6 месяцев
-4.11%
1 год
4.64%
3 года*
-7.27%
5 лет*
4.30%
10 лет*
N/A
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Сравнение комиссий QCLN и CNRG

QCLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.

QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCLN и CNRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCLN c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа CNRG равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между QCLN и CNRG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и CNRG

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности CNRG в 1.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.46%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.02%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCLN и CNRG

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и CNRG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и CNRG

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) составляет 8.86%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что QCLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...