PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с PBW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с PBW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy, while PBW is a Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 10 years, QCLN returned 17.39%/yr vs 11.06%/yr for PBW. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QCLN charges 0.60%/yr vs 0.61%/yr for PBW.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 52.94%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью 48.64%. За последние 10 лет акции QCLN превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 17.39% против 11.06% соответственно.

QCLN

1 день
-0.41%
1 месяц
16.40%
С начала года
52.94%
6 месяцев
50.79%
1 год
120.21%
3 года*
12.03%
5 лет*
2.16%
10 лет*
17.39%

PBW

1 день
-3.49%
1 месяц
18.16%
С начала года
48.64%
6 месяцев
46.91%
1 год
151.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и PBW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.94%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		48.64%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%

Correlation

The correlation between QCLN and PBW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2007 г.

0.91

The correlation between QCLN and PBW has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QCLN и PBW

Секторы
QCLN
PBW

Промышленность

30.2%
34.3%

Технологии

20.8%
14.3%

Энергетика

13.2%
12.3%

Коммунальные услуги

13.2%
6.3%

Сырьевые материалы

9.4%
16.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
13.9%

Финансовые услуги

1.9%
1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

QCLN
30.2%
PBW
34.3%

Технологии

QCLN
20.8%
PBW
14.3%

Энергетика

QCLN
13.2%
PBW
12.3%

Коммунальные услуги

QCLN
13.2%
PBW
6.3%

Сырьевые материалы

QCLN
9.4%
PBW
16.4%

Потребительский циклический сектор

QCLN
9.4%
PBW
13.9%

Финансовые услуги

QCLN
1.9%
PBW
1.4%

Коммуникационные услуги

QCLN

-

PBW

-

Потребительский защитный сектор

QCLN

-

PBW
1.1%

Здравоохранение

QCLN

-

PBW

-

Недвижимость

QCLN

-

PBW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIVQCLN с COP
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOPPBW с RAYS

Доходность на риск

QCLN vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLNPBWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
3.77

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.92

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.62

7.16

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.28

19.88

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 3.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBW равному 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLNPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

3.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.24

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.03

+0.23

Просадки

Сравнение просадок QCLN и PBW

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и PBW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-89.02%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-21.24%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

-68.04%

+11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-84.50%

+15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-89.02%

+17.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.99%

-62.54%

+41.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.45%

-62.91%

+19.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

7.64%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и PBW

Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) составляет 12.56%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что QCLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.56%

13.35%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.02%

28.20%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.88%

40.48%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.97%

42.91%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

38.76%

-3.85%

Сравнение комиссий QCLN и PBW

QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и PBW

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности PBW в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.60%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QCLN and PBW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBW has higher volatility (13.35%) compared to QCLN (12.56%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs PBW's -89.02%.

On 10-year performance, QCLN leads with 17.39% vs 11.06% for PBW. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCLN has been the lower-risk option at 12.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 17.39% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

PBW has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.15% for QCLN.

QCLN is categorized as Alternative Energy Equities, while PBW is Small Cap Growth Equities. QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy, while PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QCLN and 0.61% for PBW.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 3.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и PBW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор