Сравнение QCLN с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
QCLN и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLN или PBW.
Основные характеристики
| QCLN | PBW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.31% | -30.95% |
| Дох-ть за 1 год | -26.98% | -39.61% |
| Дох-ть за 3 года | -20.49% | -36.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.61% | -4.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.27% | -2.60% |
| Коэф-т Шарпа | -0.82 | -1.07 |
| Дневная вол-ть | 33.69% | 38.49% |
| Макс. просадка | -76.18% | -87.01% |
| Current Drawdown | -62.96% | -83.67% |
Корреляция
Корреляция между QCLN и PBW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QCLN и PBW
С начала года, QCLN показывает доходность -23.31%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью -30.95%. За последние 10 лет акции QCLN превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 6.27% против -2.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLN и PBW
QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QCLN c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLN и PBW
Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности PBW в 3.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.83% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% | 0.79% | 0.41% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.88% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.89% | 1.28% | 2.68% | 1.53% | 2.96% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок QCLN и PBW
Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки PBW в -87.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и PBW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QCLN и PBW
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеют волатильность 9.74% и 9.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.