PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с PBW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCLN с PBW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).

QCLN и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLN и PBW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		3.51%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции QCLN превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 12.87% против 6.57% соответственно.

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%

PBW

1 день
0.00%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.91%
1 год
100.93%
3 года*
-6.15%
5 лет*
-18.62%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIVQCLN с COP
Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с BEPBW с RNRGPBW с XOPPBW с RAYS

Сравнение комиссий QCLN и PBW

QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.

PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

QCLN vs. PBW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLNPBWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.37

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.88

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

4.83

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

13.26

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN vs. PBW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа PBW равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLNPBWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.37

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.07

+0.22

Корреляция

Корреляция между QCLN и PBW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и PBW

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности PBW в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.86%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Просадки

Сравнение просадок QCLN и PBW

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и PBW.

Загрузка...

Показатели просадок

QCLNPBWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-89.02%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-21.24%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-84.98%

+15.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-89.02%

+17.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.67%

-73.91%

+28.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.54%

-62.86%

+19.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

7.74%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и PBW

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCLNPBWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

11.75%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.33%

31.89%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.76%

42.80%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.87%

42.93%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.62%

38.48%

-3.86%