Сравнение QCLN с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
QCLN и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCLN или PBW.
Доходность
Сравнение доходности QCLN и PBW
Доходность по периодам
С начала года, QCLN показывает доходность -19.64%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью -30.98%. За последние 10 лет акции QCLN превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 7.14% против -1.49% соответственно.
QCLN
-19.64%
0.69%
-6.41%
-5.37%
9.14%
7.14%
PBW
-30.98%
-1.27%
-6.89%
-21.47%
-5.75%
-1.49%
Основные характеристики
| QCLN | PBW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | -0.53 |
| Коэф-т Сортино | 0.02 | -0.58 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | -0.08 | -0.25 |
| Коэф-т Мартина | -0.29 | -0.75 |
| Индекс Язвы | 18.56% | 28.42% |
| Дневная вол-ть | 34.43% | 39.70% |
| Макс. просадка | -76.18% | -87.01% |
| Текущая просадка | -61.18% | -83.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLN и PBW
QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Корреляция
Корреляция между QCLN и PBW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QCLN c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLN и PBW
Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности PBW в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 1.00% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.25% | 0.72% | 0.78% | 0.41% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 2.74% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.89% | 1.27% | 2.69% | 1.54% | 2.96% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок QCLN и PBW
Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки PBW в -87.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и PBW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QCLN и PBW
Текущая волатильность для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) составляет 8.15%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что QCLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.