PortfoliosLab logo
Сравнение QCLN с PBW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QCLN и PBW составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QCLN и PBW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51.37%
-76.69%
QCLN
PBW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCLN:

-0.26

PBW:

-0.42

Коэф-т Сортино

QCLN:

-0.13

PBW:

-0.37

Коэф-т Омега

QCLN:

0.99

PBW:

0.96

Коэф-т Кальмара

QCLN:

-0.13

PBW:

-0.19

Коэф-т Мартина

QCLN:

-0.64

PBW:

-0.93

Индекс Язвы

QCLN:

14.84%

PBW:

18.73%

Дневная вол-ть

QCLN:

36.64%

PBW:

41.54%

Макс. просадка

QCLN:

-76.18%

PBW:

-89.02%

Текущая просадка

QCLN:

-68.25%

PBW:

-87.21%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность -18.98%, что значительно выше, чем у PBW с доходностью -21.89%. За последние 10 лет акции QCLN превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 4.34% против -4.11% соответственно.


QCLN

С начала года

-18.98%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

-18.00%

1 год

-12.05%

5 лет

4.30%

10 лет

4.34%

PBW

С начала года

-21.89%

1 месяц

-9.86%

6 месяцев

-21.93%

1 год

-18.86%

5 лет

-10.02%

10 лет

-4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLN и PBW

QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.


График комиссии PBW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBW: 0.61%
График комиссии QCLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QCLN: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCLN и PBW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

PBW
Ранг риск-скорректированной доходности PBW, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCLN c PBW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QCLN, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QCLN: -0.26
PBW: -0.42
Коэффициент Сортино QCLN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QCLN: -0.13
PBW: -0.37
Коэффициент Омега QCLN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QCLN: 0.99
PBW: 0.96
Коэффициент Кальмара QCLN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QCLN: -0.13
PBW: -0.19
Коэффициент Мартина QCLN, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QCLN: -0.64
PBW: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа PBW равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и PBW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.42
QCLN
PBW

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и PBW

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности PBW в 2.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
1.15%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
2.68%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.89%1.28%2.68%1.53%2.96%

Просадки

Сравнение просадок QCLN и PBW

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и PBW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.25%
-87.21%
QCLN
PBW

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и PBW

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеют волатильность 18.83% и 18.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.83%
18.92%
QCLN
PBW