PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QCLN с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с ICLN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - QCLN tracks the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index while ICLN tracks the S&P Global Clean Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QCLN returned 13.43%/yr vs 8.77%/yr for ICLN. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QCLN charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for ICLN.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у ICLN с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции QCLN превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 13.43% против 8.77% соответственно.

QCLN

1 день
-1.89%
1 месяц
-12.61%
6 месяцев
3.53%
С начала года
15.06%
1 год
47.61%
3 года*
1.02%
5 лет*
-4.81%
10 лет*
13.43%
Всё время*
5.53%

ICLN

1 день
-1.84%
1 месяц
-10.04%
6 месяцев
-3.16%
С начала года
10.46%
1 год
34.58%
3 года*
3.46%
5 лет*
-3.34%
10 лет*
8.77%
Всё время*
-3.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ICLN

iShares Global Clean Energy ETF
$151.12M$109.32M$122.42M

QCLN

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
$11.75M$11.34M$14.04M

Сравнение доходности по годам QCLN и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		15.06%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		10.46%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between QCLN and ICLN is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.79

The correlation between QCLN and ICLN shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QCLN и ICLN

Секторы
QCLN
ICLN

Технологии

43.0%
25.0%

Промышленность

25.3%
22.6%

Потребительский циклический сектор

14.2%
0.1%

Сырьевые материалы

8.0%
1.7%

Коммунальные услуги

7.9%
40.9%

Финансовые услуги

1.5%
0.1%

Энергетика

0.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

QCLN
43.0%
ICLN
25.0%

Промышленность

QCLN
25.3%
ICLN
22.6%

Потребительский циклический сектор

QCLN
14.2%
ICLN
0.1%

Сырьевые материалы

QCLN
8.0%
ICLN
1.7%

Коммунальные услуги

QCLN
7.9%
ICLN
40.9%

Финансовые услуги

QCLN
1.5%
ICLN
0.1%

Энергетика

QCLN
0.1%
ICLN
8.3%

Коммуникационные услуги

QCLN

-

ICLN

-

Потребительский защитный сектор

QCLN

-

ICLN

-

Здравоохранение

QCLN

-

ICLN

-

Недвижимость

QCLN

-

ICLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIVQCLN с COP
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LITICLN с ACES

Доходность на риск

QCLN vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QCLN c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCLNICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.13

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.63

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.21

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

4.02

+1.26

QCLN vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLN равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCLN и ICLN

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-87.15%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.12%

-28.78%

-3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.41%

-36.96%

-13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-57.16%

-12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-66.75%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.56%

-50.58%

+10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.36%

-66.41%

+23.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.04%

8.62%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и ICLN

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 13.69% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.69%

10.50%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.76%

25.32%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.78%

30.79%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.04%

28.09%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.57%

27.55%

+8.02%

Сравнение комиссий QCLN и ICLN

QCLN берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и ICLN

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ICLN в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.02%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.16%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and ICLN have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (13.69%) compared to ICLN (10.50%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs ICLN's -87.15%.

On 10-year performance, QCLN leads with 13.43% vs 8.77% for ICLN. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ICLN has been the lower-risk option at 10.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QCLN has performed better with a 13.43% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for QCLN.

ICLN has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.16% for QCLN.

QCLN tracks Nasdaq Clean Edge Green Energy Index, while ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.59% for QCLN and 0.39% for ICLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор