PortfoliosLab logo
Сравнение QCLN с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QCLN и ICLN составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности QCLN и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.34%
-68.61%
QCLN
ICLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCLN:

-0.26

ICLN:

-0.39

Коэф-т Сортино

QCLN:

-0.13

ICLN:

-0.39

Коэф-т Омега

QCLN:

0.99

ICLN:

0.95

Коэф-т Кальмара

QCLN:

-0.13

ICLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

QCLN:

-0.64

ICLN:

-0.58

Индекс Язвы

QCLN:

14.84%

ICLN:

15.73%

Дневная вол-ть

QCLN:

36.64%

ICLN:

23.33%

Макс. просадка

QCLN:

-76.18%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

QCLN:

-68.25%

ICLN:

-68.61%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность -18.98%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции QCLN превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 4.34% против 0.99% соответственно.


QCLN

С начала года

-18.98%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

-18.00%

1 год

-12.05%

5 лет

4.30%

10 лет

4.34%

ICLN

С начала года

3.16%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-9.19%

5 лет

4.06%

10 лет

0.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLN и ICLN

QCLN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.


График комиссии QCLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QCLN: 0.60%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCLN и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCLN c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QCLN, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QCLN: -0.26
ICLN: -0.39
Коэффициент Сортино QCLN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QCLN: -0.13
ICLN: -0.39
Коэффициент Омега QCLN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QCLN: 0.99
ICLN: 0.95
Коэффициент Кальмара QCLN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QCLN: -0.13
ICLN: -0.13
Коэффициент Мартина QCLN, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QCLN: -0.64
ICLN: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.39
QCLN
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и ICLN

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности ICLN в 1.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
1.15%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.79%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок QCLN и ICLN

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.25%
-68.61%
QCLN
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и ICLN

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 18.83% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.83%
10.27%
QCLN
ICLN