PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCLN с GRID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both Alternative Energy Equities funds from First Trust - QCLN tracks the NASDAQ Clean Edge Green Energy while GRID tracks the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QCLN returned 17.14%/yr vs 19.50%/yr for GRID. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCLN charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности QCLN и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность 52.00%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 28.82%. За последние 10 лет акции QCLN уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 17.14% против 19.50% соответственно.

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%

GRID

1 день
-0.07%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.82%
6 месяцев
28.40%
1 год
50.60%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.83%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCLN и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		28.82%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between QCLN and GRID is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.67

The correlation between QCLN and GRID shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QCLN и GRID

Секторы
QCLN
GRID

Промышленность

30.2%
65.2%

Технологии

20.8%
11.0%

Энергетика

13.2%

-

Коммунальные услуги

13.2%
20.4%

Сырьевые материалы

9.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
3.5%

Финансовые услуги

1.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

QCLN
30.2%
GRID
65.2%

Технологии

QCLN
20.8%
GRID
11.0%

Энергетика

QCLN
13.2%
GRID

-

Коммунальные услуги

QCLN
13.2%
GRID
20.4%

Сырьевые материалы

QCLN
9.4%
GRID
0.0%

Потребительский циклический сектор

QCLN
9.4%
GRID
3.5%

Финансовые услуги

QCLN
1.9%
GRID

-

Коммуникационные услуги

QCLN

-

GRID

-

Потребительский защитный сектор

QCLN

-

GRID

-

Здравоохранение

QCLN

-

GRID

-

Недвижимость

QCLN

-

GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIVQCLN с COP
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QQQ

Доходность на риск

QCLN vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLNGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.62

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.45

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

4.34

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.77

16.40

+9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа GRID равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLNGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42

2.62

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.85

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.57

-0.37

Просадки

Сравнение просадок QCLN и GRID

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCLNGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.18%

-40.56%

-35.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.86%

-11.73%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.08%

-20.77%

-35.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.49%

-29.64%

-39.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.73%

-40.56%

-31.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.47%

-1.40%

-20.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-8.43%

-35.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

3.09%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и GRID

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCLNGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

7.75%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

16.08%

+9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

19.38%

+15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.96%

21.00%

+16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.90%

22.80%

+12.10%

Сравнение комиссий QCLN и GRID

QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и GRID

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QCLN and GRID have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to GRID (7.75%). In terms of maximum drawdown, QCLN dropped -76.18% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.50% vs 17.14% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GRID has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.50% return vs 17.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.15% for QCLN.

QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for QCLN and 0.70% for GRID.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCLN и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор