PortfoliosLab logo
Сравнение QCLN с GRID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QCLN и GRID составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QCLN и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.12%
355.38%
QCLN
GRID

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCLN:

-0.26

GRID:

0.29

Коэф-т Сортино

QCLN:

-0.13

GRID:

0.57

Коэф-т Омега

QCLN:

0.99

GRID:

1.07

Коэф-т Кальмара

QCLN:

-0.13

GRID:

0.33

Коэф-т Мартина

QCLN:

-0.64

GRID:

1.17

Индекс Язвы

QCLN:

14.84%

GRID:

5.78%

Дневная вол-ть

QCLN:

36.64%

GRID:

23.04%

Макс. просадка

QCLN:

-76.18%

GRID:

-40.55%

Текущая просадка

QCLN:

-68.25%

GRID:

-9.11%

Доходность по периодам

С начала года, QCLN показывает доходность -18.98%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью -2.31%. За последние 10 лет акции QCLN уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 4.34% против 13.75% соответственно.


QCLN

С начала года

-18.98%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

-18.00%

1 год

-12.05%

5 лет

4.30%

10 лет

4.34%

GRID

С начала года

-2.31%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-6.49%

1 год

4.90%

5 лет

22.23%

10 лет

13.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QCLN и GRID

QCLN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.


График комиссии GRID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GRID: 0.70%
График комиссии QCLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QCLN: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCLN и GRID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLN
Ранг риск-скорректированной доходности QCLN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

GRID
Ранг риск-скорректированной доходности GRID, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GRID, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCLN c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QCLN, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QCLN: -0.26
GRID: 0.29
Коэффициент Сортино QCLN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QCLN: -0.13
GRID: 0.57
Коэффициент Омега QCLN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QCLN: 0.99
GRID: 1.07
Коэффициент Кальмара QCLN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QCLN: -0.13
GRID: 0.33
Коэффициент Мартина QCLN, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QCLN: -0.64
GRID: 1.17

Показатель коэффициента Шарпа QCLN на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.29
QCLN
GRID

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN и GRID

Дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности GRID в 1.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
1.15%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.25%0.72%0.78%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index
1.12%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%1.45%

Просадки

Сравнение просадок QCLN и GRID

Максимальная просадка QCLN за все время составила -76.18%, что больше максимальной просадки GRID в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN и GRID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.25%
-9.11%
QCLN
GRID

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN и GRID

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) имеет более высокую волатильность в 18.83% по сравнению с First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) с волатильностью 13.69%. Это указывает на то, что QCLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.83%
13.69%
QCLN
GRID