Сравнение AFSM с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
AFSM и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 1.01% | 9.99% | 10.55% | 20.62% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
AFSM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и MRNY
AFSM берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
AFSM vs. MRNY — Ранг доходности на риск
AFSM
MRNY
Сравнение AFSM c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.11 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.78 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.61 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 3.21 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.11 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.50 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и MRNY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и MRNY
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.54% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и MRNY
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -82.15% | +38.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -31.53% | +19.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -67.31% | +61.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -51.53% | +41.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 15.78% | -12.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и MRNY
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) составляет 7.67%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что AFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 16.90% | -9.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 39.43% | -25.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 52.05% | -30.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 51.40% | -30.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 51.40% | -25.84% |