PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с MRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFSM с MRNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AFSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while MRNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AFSM returned 32.48% vs 53.27% for MRNY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.

Доходность

Сравнение доходности AFSM и MRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 17.17%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.

AFSM

1 день
1.32%
1 месяц
2.61%
С начала года
17.17%
6 месяцев
16.56%
1 год
32.48%
3 года*
19.01%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—

MRNY

1 день
2.69%
1 месяц
7.98%
С начала года
55.67%
6 месяцев
64.78%
1 год
53.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFSM и MRNY

2026 (YTD)202520242023
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		17.17%9.99%10.55%20.62%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		55.67%-35.72%-59.32%19.61%

Correlation

The correlation between AFSM and MRNY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с iwmAFSM с FYC
Часто сравнивают с MRNY:
MRNY с MRNAMRNY с CONYMRNY с MSTYMRNY с FBYMRNY с APLYMRNY с NVDYMRNY с YMAG

Доходность на риск

AFSM vs. MRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MRNY
Ранг доходности на риск MRNY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c MRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMMRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.08

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.82

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.70

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

3.31

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. MRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа MRNY равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и MRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMMRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.08

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.48

+0.93

Просадки

Сравнение просадок AFSM и MRNY

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и MRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFSMMRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-82.15%

+38.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-31.53%

+21.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-67.23%

+67.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-52.64%

+43.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

16.15%

-13.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и MRNY

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) составляет 5.38%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что AFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFSMMRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

13.53%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

37.11%

-23.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.90%

49.38%

-31.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

50.75%

-29.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

50.75%

-25.36%

Сравнение комиссий AFSM и MRNY

AFSM берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и MRNY

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности MRNY в 100.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.47%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		100.06%145.98%178.49%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFSM and MRNY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNY has higher volatility (13.53%) compared to AFSM (5.38%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs MRNY's -82.15%.

On 1-year performance, MRNY leads with 53.27% vs 32.48% for AFSM. On fees, AFSM is cheaper at 0.77% per year. On volatility, AFSM has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.27% return vs 32.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFSM is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.

MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 0.47% for AFSM.

AFSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while MRNY is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and YieldMax. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.99% for MRNY.

AFSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSM и MRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор