PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFSM с IWMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFSM с IWMW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - AFSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index. AFSM is actively managed, while IWMW is passively managed. Over the past year, AFSM returned 36.21% vs 26.97% for IWMW. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.39%/yr for IWMW.

Доходность

Сравнение доходности AFSM и IWMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у IWMW с доходностью 16.14%.

AFSM

1 день
-0.94%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
19.91%
С начала года
25.13%
1 год
36.21%
3 года*
17.66%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—
Всё время*
12.14%

IWMW

1 день
0.13%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
14.29%
С начала года
16.14%
1 год
26.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AFSM

First Trust Active Factor Small Cap ETF
$817.00K$794.55K$679.01K

IWMW

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
$647.07K$528.72K$531.31K

Сравнение доходности по годам AFSM и IWMW

2026 (YTD)20252024
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		25.13%9.99%8.35%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		16.14%7.82%5.85%

Correlation

The correlation between AFSM and IWMW is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.88

The correlation between AFSM and IWMW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFSM и IWMW

Секторы
AFSM
IWMW

Технологии

21.9%
14.5%

Здравоохранение

18.2%
20.3%

Промышленность

15.2%
14.1%

Финансовые услуги

14.2%
17.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.2%

Энергетика

5.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.2%

Недвижимость

3.9%
6.7%

Сырьевые материалы

3.7%
4.4%

Коммунальные услуги

0.5%
2.8%

Технологии

AFSM
21.9%
IWMW
14.5%

Здравоохранение

AFSM
18.2%
IWMW
20.3%

Промышленность

AFSM
15.2%
IWMW
14.1%

Финансовые услуги

AFSM
14.2%
IWMW
17.6%

Потребительский циклический сектор

AFSM
8.6%
IWMW
9.2%

Энергетика

AFSM
5.4%
IWMW
5.5%

Потребительский защитный сектор

AFSM
4.4%
IWMW
2.6%

Коммуникационные услуги

AFSM
4.2%
IWMW
2.2%

Недвижимость

AFSM
3.9%
IWMW
6.7%

Сырьевые материалы

AFSM
3.7%
IWMW
4.4%

Коммунальные услуги

AFSM
0.5%
IWMW
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с FYCAFSM с iwm
Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с IVVWIWMW с SCHDIWMW с QQQIIWMW с SPYIWMW с IWMLIWMW с IWMI

Доходность на риск

AFSM vs. IWMW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AFSM c IWMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFSMIWMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.18

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.95

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.90

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

13.50

-1.23

AFSM vs. IWMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMW равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и IWMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFSM и IWMW

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки IWMW в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и IWMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFSMIWMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-21.82%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-6.94%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-3.59%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.00%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и IWMW

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFSMIWMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.14%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

9.40%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

12.46%

+5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

15.79%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.22%

15.79%

+9.43%

Сравнение комиссий AFSM и IWMW

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IWMW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и IWMW

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности IWMW в 20.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.49%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		20.22%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFSM and IWMW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFSM has higher volatility (4.43%) compared to IWMW (3.14%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs IWMW's -21.82%.

On 1-year performance, AFSM leads with 36.21% vs 26.97% for IWMW. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AFSM has performed better with a 36.21% return vs 26.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.77% for AFSM.

IWMW has the higher dividend yield at 20.22%, compared with 0.49% for AFSM.

AFSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while IWMW is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.39% for IWMW.

IWMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSM и IWMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор