Сравнение IWMW с IWML
IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and IWML (ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while IWML is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, IWMW returned 25.30% vs 83.01% for IWML. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for IWML.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и IWML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у IWML с доходностью 36.05%.
IWMW
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWML
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 36.05%
- 6 месяцев
- 34.20%
- 1 год
- 83.01%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMW и IWML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 9.09% | 7.82% | 6.09% |
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 36.05% | 9.64% | 15.34% |
Correlation
The correlation between IWMW and IWML is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between IWMW and IWML has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMW vs. IWML — Ранг доходности на риск
IWMW
IWML
Сравнение IWMW c IWML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | IWML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.67 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 12.85 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | IWML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.18 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.09 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и IWML
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки IWML в -60.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и IWML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMW | IWML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -60.06% | +38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -22.75% | +15.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -31.88% | +28.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 6.48% | -4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и IWML
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 3.01%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMW | IWML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 9.58% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 27.58% | -18.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 38.33% | -26.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 46.10% | -29.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 46.17% | -30.06% |
Сравнение комиссий IWMW и IWML
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IWML в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и IWML
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, тогда как IWML не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IWML ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.28% | 20.98% | 17.73% |
Часто задаваемые вопросы
IWMW and IWML have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWML has higher volatility (9.58%) compared to IWMW (3.01%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs IWML's -60.06%.
On 1-year performance, IWML leads with 83.01% vs 25.30% for IWMW. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWML has performed better with a 83.01% return vs 25.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for IWML.
IWMW has the higher dividend yield at 22.28%, compared with 0.00% for IWML.
IWMW is categorized as Derivative Income, while IWML is Leveraged Equities. IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while IWML tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.95% for IWML.
IWML currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMW и IWML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор