PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWMW с IWML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMW с IWML

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML).

IWMW и IWML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMW или IWML.

Корреляция

Корреляция между IWMW и IWML составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и IWML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWMW:

-0.09

IWML:

-0.29

Коэф-т Сортино

IWMW:

0.02

IWML:

-0.07

Коэф-т Омега

IWMW:

1.00

IWML:

0.99

Коэф-т Кальмара

IWMW:

-0.07

IWML:

-0.23

Коэф-т Мартина

IWMW:

-0.26

IWML:

-0.75

Индекс Язвы

IWMW:

6.16%

IWML:

18.66%

Дневная вол-ть

IWMW:

19.81%

IWML:

50.37%

Макс. просадка

IWMW:

-21.82%

IWML:

-60.06%

Текущая просадка

IWMW:

-12.09%

IWML:

-46.41%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность -7.19%, что значительно выше, чем у IWML с доходностью -23.74%.

IWMW

С начала года

-7.19%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

-9.38%

1 год

-1.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWML

С начала года

-23.74%

1 месяц

22.66%

6 месяцев

-34.15%

1 год

-13.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWMW и IWML

IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IWML в 0.95%.

IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMW и IWML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг риск-скорректированной доходности IWMW, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
IWML
Ранг риск-скорректированной доходности IWML, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWML, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMW c IWML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа IWML равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и IWML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и IWML

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.05%, тогда как IWML не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		23.05%17.73%
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и IWML

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки IWML в -60.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и IWML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и IWML

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 6.01%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...