PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMW с IWML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMW с IWML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML).

IWMW и IWML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. IWML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и IWML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMW и IWML

2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		0.35%7.82%6.09%
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.97%9.64%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у IWML с доходностью 0.97%.

IWMW

1 день
0.38%
1 месяц
-4.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.81%
1 год
14.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWML

1 день
1.93%
1 месяц
-10.49%
С начала года
0.97%
6 месяцев
3.02%
1 год
37.84%
3 года*
15.02%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN

Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с VOOIWMW с SPYIWMW с MSTY
Часто сравнивают с IWML:
IWML с IWMIWML с BRK-BIWML с SMLFIWML с QYLDIWML с QLDIWML с QTUMIWML с JEPI

Сравнение комиссий IWMW и IWML

IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IWML в 0.95%.

IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Доходность на риск

IWMW vs. IWML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IWML
Ранг доходности на риск IWML: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWML: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWML: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWML: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c IWML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMWIWMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.77

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

4.52

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMW vs. IWML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWML равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и IWML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMWIWMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.03

+0.45

Корреляция

Корреляция между IWMW и IWML составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и IWML

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, тогда как IWML не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		22.48%20.98%17.73%
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и IWML

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки IWML в -60.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и IWML.

Загрузка...

Показатели просадок

IWMWIWMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-60.06%

+38.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-30.86%

+16.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-22.20%

+17.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-32.77%

+28.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

8.58%

-5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и IWML

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.52%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN (IWML) волатильность равна 16.29%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWMWIWMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

16.29%

-10.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

30.01%

-19.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

49.43%

-31.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

46.20%

-29.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

46.53%

-29.97%