PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWMW с IVVW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWMW с IVVW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).

IWMW и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMW или IVVW.

Корреляция

Корреляция между IWMW и IVVW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWMW:

-0.09

IVVW:

0.43

Коэф-т Сортино

IWMW:

0.02

IVVW:

0.75

Коэф-т Омега

IWMW:

1.00

IVVW:

1.14

Коэф-т Кальмара

IWMW:

-0.07

IVVW:

0.44

Коэф-т Мартина

IWMW:

-0.26

IVVW:

1.84

Индекс Язвы

IWMW:

6.16%

IVVW:

4.02%

Дневная вол-ть

IWMW:

19.81%

IVVW:

16.97%

Макс. просадка

IWMW:

-21.82%

IVVW:

-16.79%

Текущая просадка

IWMW:

-12.09%

IVVW:

-7.46%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность -7.19%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -3.80%.

IWMW

С начала года

-7.19%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

-9.38%

1 год

-1.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVVW

С начала года

-3.80%

1 месяц

5.06%

6 месяцев

-3.12%

1 год

7.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWMW и IVVW

IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMW и IVVW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг риск-скорректированной доходности IWMW, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг риск-скорректированной доходности IVVW, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVVW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMW c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа IVVW равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и IVVW

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.05%, что больше доходности IVVW в 17.42%

TTM2024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		23.05%17.73%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		17.42%13.72%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и IVVW

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и IVVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и IVVW

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) имеют волатильность 6.01% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...