Сравнение IWMW с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
IWMW и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMW или IVVW.
Основные характеристики
| IWMW | IVVW | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 14.18% | 9.73% |
| Макс. просадка | -8.36% | -6.20% |
| Текущая просадка | -1.60% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IWMW и IVVW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и IVVW
Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и IVVW
IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWMW c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и IVVW
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности IVVW в 7.32%
| TTM | |
|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 8.71% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 7.32% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и IVVW
Максимальная просадка IWMW за все время составила -8.36%, что больше максимальной просадки IVVW в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и IVVW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и IVVW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.