PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWMW с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWMW и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWMW и IVVW


2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
0.35%7.82%6.09%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
-1.13%11.71%12.90%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью -1.13%.


IWMW

1 день
0.38%
1 месяц
-4.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.81%
1 год
14.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IVVW

1 день
0.60%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
4.20%
1 год
13.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий IWMW и IVVW

IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.


Доходность на риск

IWMW vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 4747
Ранг коэф-та Мартина

IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWMWIVVWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.89

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

7.59

-2.90

IWMW vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWMWIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.89

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.88

-0.45

Корреляция

Корреляция между IWMW и IVVW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и IVVW

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности IVVW в 19.78%


TTM20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
22.48%20.98%17.73%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF
19.78%18.55%13.72%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и IVVW

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и IVVW.


Загрузка...

Показатели просадок


IWMWIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-16.79%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-11.21%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-2.90%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-1.87%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.88%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и IVVW

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWMWIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.54%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

6.63%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

15.56%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

13.10%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

13.10%

+3.46%