PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMW с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMW с IVVW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds from iShares - IWMW tracks the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index while IVVW tracks the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, IWMW returned 25.30% vs 20.33% for IVVW. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 5.13%.

IWMW

1 день
0.55%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.30%
1 год
25.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
0.27%
1 месяц
1.98%
С начала года
5.13%
6 месяцев
6.73%
1 год
20.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMW и IVVW

2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		9.09%7.82%6.09%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		5.13%11.71%12.90%

Correlation

The correlation between IWMW and IVVW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.73

The correlation between IWMW and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMW и IVVW

Секторы
IWMW
IVVW

Технологии

19.2%
35.6%

Промышленность

17.6%
8.3%

Здравоохранение

16.6%
8.5%

Финансовые услуги

16.0%
11.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.1%

Энергетика

6.4%
3.5%

Недвижимость

5.8%
1.9%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
11.2%

Технологии

IWMW
19.2%
IVVW
35.6%

Промышленность

IWMW
17.6%
IVVW
8.3%

Здравоохранение

IWMW
16.6%
IVVW
8.5%

Финансовые услуги

IWMW
16.0%
IVVW
11.8%

Потребительский циклический сектор

IWMW
7.8%
IVVW
10.1%

Энергетика

IWMW
6.4%
IVVW
3.5%

Недвижимость

IWMW
5.8%
IVVW
1.9%

Сырьевые материалы

IWMW
4.8%
IVVW
1.8%

Коммунальные услуги

IWMW
3.1%
IVVW
2.4%

Потребительский защитный сектор

IWMW
2.2%
IVVW
4.9%

Коммуникационные услуги

IWMW
2.0%
IVVW
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с QQQIIWMW с IWMLIWMW с SPYIWMW с VOOIWMW с IWMI
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHGIVVW с JEPAX

Доходность на риск

IWMW vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMWIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.76

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.82

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.62

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.51

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

19.38

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMW vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMWIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.76

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.08

-0.42

Просадки

Сравнение просадок IWMW и IVVW

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMWIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-16.79%

-5.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-5.81%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-1.75%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.05%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и IVVW

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMWIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

1.14%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

6.07%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

7.40%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

12.65%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

12.65%

+3.46%

Сравнение комиссий IWMW и IVVW

IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и IVVW

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности IVVW в 19.65%

ПозицияTTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.65%18.55%13.72%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		22.28%20.98%17.73%

Часто задаваемые вопросы

IWMW and IVVW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMW has higher volatility (3.01%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, IWMW leads with 25.30% vs 20.33% for IVVW. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMW has performed better with a 25.30% return vs 20.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for IWMW.

IWMW has the higher dividend yield at 22.28%, compared with 19.65% for IVVW.

IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while IVVW tracks Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMW и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор