Сравнение IWMW с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
IWMW и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMW и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMW и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 8.22% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 14.97% | 6.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и IWMI
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
IWMW vs. IWMI — Ранг доходности на риск
IWMW
IWMI
Сравнение IWMW c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.37 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.98 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.09 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 9.62 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.37 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.72 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IWMW и IWMI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и IWMI
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности IWMI в 14.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и IWMI
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMW | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -23.88% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -12.42% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -4.80% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -4.44% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.70% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и IWMI
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.52%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMW | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.95% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 11.89% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 19.09% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 18.28% | -1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 18.28% | -1.72% |