- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 14 мар. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $52M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции IWMW — $38.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) показал доход в 8.49% с начала года и 24.62% за последние 12 месяцев.
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 24.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IWMW по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IWMW закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.46% | 2.18% | -3.58% | 5.25% | 3.21% | -0.08% | 8.49% | ||||||
| 2025 | 3.52% | -3.06% | -5.77% | -3.30% | 1.58% | 4.58% | 0.73% | 5.86% | 2.32% | 3.20% | -2.02% | 0.61% | 7.82% |
| 2024 | 3.15% | -4.95% | 1.65% | -0.73% | 4.20% | -1.87% | 0.96% | 0.10% | 9.27% | -5.03% | 6.09% |
Метрики бенчмарка
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF has an annualized alpha of -5.26%, beta of 0.87, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 2024.
- This ETF participated in 104.26% of S&P 500 Index downside but only 69.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -5.26% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.74, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -5.26%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 69.40%
- Участие в снижении
- 104.26%
Комиссия
Комиссия IWMW составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IWMW имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IWMW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.93 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 13.52 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Russell 2000 BuyWrite ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.58 | $8.13 | $7.81 |
Дивидендный доход | 22.40% | 20.98% | 17.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.72 | $0.69 | $0.75 | $0.62 | $0.78 | $3.56 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.74 | $0.38 | $0.63 | $0.72 | $0.64 | $0.86 | $0.85 | $0.54 | $0.82 | $0.71 | $1.25 | $8.13 |
| 2024 | $0.62 | $0.78 | $0.51 | $0.63 | $0.52 | $0.93 | $0.92 | $0.84 | $2.05 | $7.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF показал максимальную просадку в 21.82%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Russell 2000 BuyWrite ETF составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -21.82%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 5mo 13d | 9mo 17dдек. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.36%авг. 2024 г. | 4mo 6d | 2mo 7d | 6mo 13dапр. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.94%март 2026 г. | 1mo 1d | 1mo 1d | 2mo 2dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.88%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 20d | 2mo 13dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.97%февр. 2026 г. | 13d | 4d | 17dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| IWMW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -56.78% | +34.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -9.10% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.74% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -10.72% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 1.97% | +0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IWMW
Добавьте iShares Russell 2000 BuyWrite ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IWMW