Сравнение IWMW с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWMW и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMW или IWM.
Корреляция
Корреляция между IWMW и IWM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и IWM
Основные характеристики
IWMW:
-0.19
IWM:
-0.14
IWMW:
-0.14
IWM:
-0.03
IWMW:
0.98
IWM:
1.00
IWMW:
-0.17
IWM:
-0.12
IWMW:
-0.73
IWM:
-0.41
IWMW:
5.19%
IWM:
8.13%
IWMW:
19.66%
IWM:
23.77%
IWMW:
-21.82%
IWM:
-59.05%
IWMW:
-16.11%
IWM:
-22.67%
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность -11.44%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -15.42%.
IWMW
-11.44%
-7.95%
-10.08%
-2.76%
N/A
N/A
IWM
-15.42%
-9.06%
-16.93%
-2.34%
10.52%
5.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и IWM
IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWMW и IWM
IWMW
IWM
Сравнение IWMW c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и IWM
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.87%, что больше доходности IWM в 1.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 23.87% | 17.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.32% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и IWM
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и IWM
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 13.81% и 13.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.