PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWMW с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWMW и IWM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IWMW с IWM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

IWMW и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMW или IWM.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWMW:

-0.03

IWM:

0.07

Коэф-т Сортино

IWMW:

0.07

IWM:

0.24

Коэф-т Омега

IWMW:

1.01

IWM:

1.03

Коэф-т Кальмара

IWMW:

-0.05

IWM:

0.04

Коэф-т Мартина

IWMW:

-0.15

IWM:

0.11

Индекс Язвы

IWMW:

6.77%

IWM:

9.92%

Дневная вол-ть

IWMW:

19.89%

IWM:

24.44%

Макс. просадка

IWMW:

-21.82%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

IWMW:

-12.02%

IWM:

-14.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWMW показывает доходность -7.12%, а IWM немного выше – -6.98%.

IWMW

С начала года

-7.12%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

-11.79%

1 год

-1.13%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWM

С начала года

-6.98%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

-14.77%

1 год

0.80%

3 года

4.86%

5 лет

9.47%

10 лет

6.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IWMW и IWM

IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMW и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг риск-скорректированной доходности IWMW, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWMW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMW c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и IWM

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.04%, что больше доходности IWM в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		23.04%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.20%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и IWM

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и IWM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и IWM

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 3.01%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...