Сравнение IWMW с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWMW и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWMW и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMW и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.35% | 7.82% | 6.09% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 10.45% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
IWMW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и IWM
IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IWMW vs. IWM — Ранг доходности на риск
IWMW
IWM
Сравнение IWMW c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.15 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.70 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.93 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 7.08 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.15 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между IWMW и IWM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и IWM
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.48%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 22.48% | 20.98% | 17.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и IWM
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMW | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -59.05% | +37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -13.74% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.39% | -7.33% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -10.83% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.73% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и IWM
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.52%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMW | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 7.36% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 14.48% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 23.18% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 22.54% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 22.99% | -6.43% |