PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMW с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMW с IWM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past year, IWMW returned 24.97% vs 39.77% for IWM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 21.03%.

IWMW

1 день
0.23%
1 месяц
4.49%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.74%
1 год
24.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
0.46%
1 месяц
4.31%
С начала года
21.03%
6 месяцев
17.89%
1 год
39.77%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.33%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMW и IWM

2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		12.03%7.82%5.85%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		21.03%12.66%10.66%

Correlation

The correlation between IWMW and IWM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between IWMW and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMW и IWM

Секторы
IWMW
IWM

Технологии

19.1%
20.1%

Промышленность

18.0%
17.3%

Здравоохранение

16.3%
15.6%

Финансовые услуги

15.3%
15.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.0%

Недвижимость

5.9%
5.5%

Энергетика

5.4%
6.0%

Сырьевые материалы

4.7%
4.5%

Коммунальные услуги

2.7%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.0%

Технологии

IWMW
19.1%
IWM
20.1%

Промышленность

IWMW
18.0%
IWM
17.3%

Здравоохранение

IWMW
16.3%
IWM
15.6%

Финансовые услуги

IWMW
15.3%
IWM
15.5%

Потребительский циклический сектор

IWMW
8.0%
IWM
8.0%

Недвижимость

IWMW
5.9%
IWM
5.5%

Энергетика

IWMW
5.4%
IWM
6.0%

Сырьевые материалы

IWMW
4.7%
IWM
4.5%

Коммунальные услуги

IWMW
2.7%
IWM
3.1%

Коммуникационные услуги

IWMW
2.4%
IWM
1.7%

Потребительский защитный сектор

IWMW
2.3%
IWM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с SPYIWMW с IWMLIWMW с VOOIWMW с IWMI
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

IWMW vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMWIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.03

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.80

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.62

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

12.82

-0.36

IWMW vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMW и IWM

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMWIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-59.05%

+37.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-11.03%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.50%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-10.74%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.11%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и IWM

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 3.39%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMWIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

6.52%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

14.30%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

19.71%

-7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

22.60%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

23.06%

-7.01%

Сравнение комиссий IWMW и IWM

IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и IWM

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 21.69%, что больше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		21.69%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWMW and IWM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (6.52%) compared to IWMW (3.39%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs IWM's -59.05%.

On 1-year performance, IWM leads with 39.77% vs 24.97% for IWMW. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IWMW has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWM has performed better with a 39.77% return vs 24.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for IWMW.

IWMW has the higher dividend yield at 21.69%, compared with 0.90% for IWM.

IWMW is categorized as Derivative Income, while IWM is Small Cap Blend Equities. IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMW и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор