PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMW с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMW с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, IWMW returned 25.30% vs 28.76% for SCHD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

IWMW

1 день
0.55%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.30%
1 год
25.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMW и SCHD

2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		9.09%7.82%6.09%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%8.20%

Correlation

The correlation between IWMW and SCHD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.57

The correlation between IWMW and SCHD shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWMW и SCHD

Секторы
IWMW
SCHD

Технологии

19.2%
16.4%

Промышленность

17.6%
7.5%

Здравоохранение

16.6%
18.8%

Финансовые услуги

16.0%
9.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
6.3%

Энергетика

6.4%
16.2%

Недвижимость

5.8%

-

Сырьевые материалы

4.8%
1.2%

Коммунальные услуги

3.1%
0.0%

Потребительский защитный сектор

2.2%
19.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
6.3%

Технологии

IWMW
19.2%
SCHD
16.4%

Промышленность

IWMW
17.6%
SCHD
7.5%

Здравоохранение

IWMW
16.6%
SCHD
18.8%

Финансовые услуги

IWMW
16.0%
SCHD
9.3%

Потребительский циклический сектор

IWMW
7.8%
SCHD
6.3%

Энергетика

IWMW
6.4%
SCHD
16.2%

Недвижимость

IWMW
5.8%
SCHD

-

Сырьевые материалы

IWMW
4.8%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

IWMW
3.1%
SCHD
0.0%

Потребительский защитный сектор

IWMW
2.2%
SCHD
19.2%

Коммуникационные услуги

IWMW
2.0%
SCHD
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с IVVWIWMW с QQQIIWMW с IWMLIWMW с SPYIWMW с VOOIWMW с IWMI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

IWMW vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMWSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.64

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
4.08

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

6.26

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

15.38

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMW vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMWSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.64

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.86

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IWMW и SCHD

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMWSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-33.37%

+11.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-4.61%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-3.32%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.87%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и SCHD

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMWSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.69%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

7.65%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

10.95%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

14.38%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

16.71%

-0.60%

Сравнение комиссий IWMW и SCHD

IWMW берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и SCHD

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		22.28%20.98%17.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

IWMW and SCHD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMW has higher volatility (3.01%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 28.76% vs 25.30% for IWMW. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 28.76% return vs 25.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for IWMW.

IWMW has the higher dividend yield at 22.28%, compared with 3.24% for SCHD.

IWMW is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. IWMW tracks Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMW и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор