PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMW с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMW с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWMW (iShares Russell 2000 BuyWrite ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - IWMW is a Derivative Income fund tracking the Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. IWMW is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, IWMW returned 25.30% vs 29.68% for QQQI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWMW charges 0.39%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности IWMW и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

IWMW

1 день
0.55%
1 месяц
2.91%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.30%
1 год
25.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMW и QQQI

2026 (YTD)20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		9.09%7.82%6.09%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%17.09%

Correlation

The correlation between IWMW and QQQI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.68

The correlation between IWMW and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWMW и QQQI

Секторы
IWMW
QQQI

Технологии

19.2%
53.3%

Промышленность

17.6%
3.3%

Здравоохранение

16.6%
4.3%

Финансовые услуги

16.0%
0.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
12.1%

Энергетика

6.4%
0.7%

Недвижимость

5.8%
0.1%

Сырьевые материалы

4.8%
1.2%

Коммунальные услуги

3.1%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.2%
7.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
15.7%

Технологии

IWMW
19.2%
QQQI
53.3%

Промышленность

IWMW
17.6%
QQQI
3.3%

Здравоохранение

IWMW
16.6%
QQQI
4.3%

Финансовые услуги

IWMW
16.0%
QQQI
0.3%

Потребительский циклический сектор

IWMW
7.8%
QQQI
12.1%

Энергетика

IWMW
6.4%
QQQI
0.7%

Недвижимость

IWMW
5.8%
QQQI
0.1%

Сырьевые материалы

IWMW
4.8%
QQQI
1.2%

Коммунальные услуги

IWMW
3.1%
QQQI
1.5%

Потребительский защитный сектор

IWMW
2.2%
QQQI
7.7%

Коммуникационные услуги

IWMW
2.0%
QQQI
15.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с IWMW:
IWMW с IWMIWMW с SCHDIWMW с IVVWIWMW с IWMLIWMW с SPYIWMW с VOOIWMW с IWMI
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

IWMW vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMW
Ранг доходности на риск IWMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMW: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMW c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWMWQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.30

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.05

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

3.10

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

13.93

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWMW vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWMWQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.32

-0.67

Просадки

Сравнение просадок IWMW и QQQI

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMWQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-20.00%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-9.61%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-2.19%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.14%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и QQQI

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что IWMW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMWQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.69%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

9.85%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

12.98%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

17.05%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

17.05%

-0.94%

Сравнение комиссий IWMW и QQQI

IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и QQQI

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 22.28%, что больше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF		22.28%20.98%17.73%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

IWMW and QQQI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMW has higher volatility (3.01%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, IWMW dropped -21.82% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 25.30% for IWMW. On fees, IWMW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 25.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

IWMW has the higher dividend yield at 22.28%, compared with 13.24% for QQQI.

IWMW is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.39% for IWMW and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMW и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор