Сравнение IWMW с QQQI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение IWMW с QQQI

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI).

IWMW и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 30 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWMW или QQQI.

Корреляция

Корреляция между IWMW и QQQI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IWMW и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IWMW

QQQI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWMW:

-0.19

QQQI:

0.23

Коэф-т Сортино

IWMW:

-0.14

QQQI:

0.47

Коэф-т Омега

IWMW:

0.98

QQQI:

1.07

Коэф-т Кальмара

IWMW:

-0.17

QQQI:

0.24

Коэф-т Мартина

IWMW:

-0.73

QQQI:

1.00

Индекс Язвы

IWMW:

5.19%

QQQI:

4.77%

Дневная вол-ть

IWMW:

19.66%

QQQI:

20.97%

Макс. просадка

IWMW:

-21.82%

QQQI:

-20.00%

Текущая просадка

IWMW:

-16.11%

QQQI:

-14.73%

Доходность по периодам

С начала года, IWMW показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -10.38%.

IWMW

С начала года

-11.44%

1 месяц

-8.46%

6 месяцев

-10.08%

1 год

-2.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQI

С начала года

-10.38%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-6.64%

1 год

6.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий IWMW и QQQI

IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

QQQI

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

QQQI: 0.68%

IWMW

iShares Russell 2000 BuyWrite ETF

IWMW: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMW и QQQI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWMW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QQQI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWMW c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IWMW: -0.19

QQQI: 0.23

Коэффициент Сортино

IWMW: -0.14

QQQI: 0.47

Коэффициент Омега

IWMW: 0.98

QQQI: 1.07

Коэффициент Кальмара

IWMW: -0.17

QQQI: 0.24

Коэффициент Мартина

IWMW: -0.73

QQQI: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа IWMW на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMW и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IWMW

QQQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и QQQI

Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.87%, что больше доходности QQQI в 16.24%

	TTM	2024
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF	23.87%	17.73%
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	16.24%	12.85%

Просадки

Сравнение просадок IWMW и QQQI

Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и QQQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IWMW

QQQI

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и QQQI

Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 13.81%, в то время как у NEOS Nasdaq 100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 14.61%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IWMW

QQQI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IWMW с QQQI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IWMW и QQQI

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IWMW и QQQI

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWMW и QQQI

IWMW

QQQI

Сравнение IWMW c QQQI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMW и QQQI

Просадки

Сравнение просадок IWMW и QQQI

Волатильность

Сравнение волатильности IWMW и QQQI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество