Сравнение IWMW с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
IWMW и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWMW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe FTSE Russell IWM 2% OTM BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IWMW и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWMW и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 0.95% | 7.82% | 6.09% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.32% | 18.62% | 17.09% |
Доходность по периодам
С начала года, IWMW показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.32%.
IWMW
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWMW и QQQI
IWMW берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
IWMW vs. QQQI — Ранг доходности на риск
IWMW
QQQI
Сравнение IWMW c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMW | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.06 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.64 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.88 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 8.37 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMW | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.06 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.91 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IWMW и QQQI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMW и QQQI
Дивидендная доходность IWMW за последние двенадцать месяцев составляет около 23.11%, что больше доходности QQQI в 14.88%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 23.11% | 20.98% | 17.73% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.88% | 13.82% | 12.85% |
Просадки
Сравнение просадок IWMW и QQQI
Максимальная просадка IWMW за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMW и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWMW | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -20.00% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -9.61% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -5.59% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -2.32% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.57% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMW и QQQI
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (IWMW) составляет 5.45%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что IWMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWMW | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.04% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 11.22% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.39% | 19.71% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.47% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 17.47% | -0.92% |