Сравнение AFSM с ISCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB).
AFSM и ISCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и ISCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и ISCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 1.01% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.12% | 12.46% | 10.90% | 19.51% | -19.04% | 17.46% | 6.29% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у ISCB с доходностью 1.12%.
AFSM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
ISCB
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и ISCB
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.
Доходность на риск
AFSM vs. ISCB — Ранг доходности на риск
AFSM
ISCB
Сравнение AFSM c ISCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | ISCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.00 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.54 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.55 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 6.65 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.00 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.20 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и ISCB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и ISCB
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности ISCB в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.54% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.40% | 1.38% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и ISCB
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и ISCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -61.25% | +17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -14.68% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -29.94% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -6.06% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -9.87% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.43% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и ISCB
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | ISCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 6.32% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 12.68% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 22.28% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 21.45% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 22.67% | +2.89% |