Сравнение ISCB с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
ISCB и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCB или SPSM.
Корреляция
Корреляция между ISCB и SPSM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и SPSM
Основные характеристики
ISCB:
0.77
SPSM:
0.56
ISCB:
1.18
SPSM:
0.94
ISCB:
1.14
SPSM:
1.11
ISCB:
1.06
SPSM:
0.92
ISCB:
3.46
SPSM:
2.56
ISCB:
4.03%
SPSM:
4.24%
ISCB:
17.72%
SPSM:
18.93%
ISCB:
-61.25%
SPSM:
-42.89%
ISCB:
-5.26%
SPSM:
-7.16%
Доходность по периодам
С начала года, ISCB показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 7.16% против 8.45% соответственно.
ISCB
3.44%
2.83%
9.23%
15.87%
6.63%
7.16%
SPSM
1.78%
1.69%
5.40%
13.05%
8.79%
8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и SPSM
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPSM в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISCB и SPSM
ISCB
SPSM
Сравнение ISCB c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и SPSM
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности SPSM в 1.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.27% | 1.31% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% | 1.18% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.81% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и SPSM
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и SPSM
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 4.27% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.