Сравнение ISCB с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
ISCB и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCB или SPSM.
Основные характеристики
| ISCB | SPSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.49% | 13.69% |
| Дох-ть за 1 год | 30.18% | 27.71% |
| Дох-ть за 3 года | 1.82% | 2.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.54% | 10.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.70% | 9.30% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 1.40 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 1.53 |
| Коэф-т Мартина | 9.17 | 8.00 |
| Индекс Язвы | 3.37% | 3.50% |
| Дневная вол-ть | 18.66% | 20.01% |
| Макс. просадка | -61.25% | -42.89% |
| Текущая просадка | -3.23% | -3.53% |
Корреляция
Корреляция между ISCB и SPSM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и SPSM
С начала года, ISCB показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 7.70% против 9.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и SPSM
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPSM в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCB c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и SPSM
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SPSM в 1.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.21% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% | 1.18% | 0.87% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.79% | 1.61% | 1.38% | 1.41% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и SPSM
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и SPSM
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 6.41%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.