PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISCB с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCB с SPSM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ISCB tracks the Morningstar US Small Cap Extended Index while SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISCB returned 9.32%/yr vs 10.95%/yr for SPSM. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. ISCB charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 18.12%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 24.46%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 9.32% против 10.95% соответственно.

ISCB

1 день
-0.64%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
12.01%
С начала года
18.12%
1 год
30.18%
3 года*
15.84%
5 лет*
7.52%
10 лет*
9.32%
Всё время*
9.02%

SPSM

1 день
-0.96%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
15.75%
С начала года
24.46%
1 год
36.21%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.74%
10 лет*
10.95%
Всё время*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ISCB

iShares Morningstar Small-Cap ETF
$578.51K$430.77K$314.45K

SPSM

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
$87.56M$94.86M$94.73M

Сравнение доходности по годам ISCB и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		18.12%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		24.46%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Correlation

The correlation between ISCB and SPSM is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2013 г.

0.94

The correlation between ISCB and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCB и SPSM

Секторы
ISCB
SPSM

Финансовые услуги

16.6%
17.1%

Промышленность

16.3%
15.6%

Технологии

15.0%
15.5%

Здравоохранение

14.9%
12.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
13.2%

Недвижимость

8.3%
7.6%

Сырьевые материалы

4.5%
4.7%

Энергетика

4.2%
4.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
1.8%

Финансовые услуги

ISCB
16.6%
SPSM
17.1%

Промышленность

ISCB
16.3%
SPSM
15.6%

Технологии

ISCB
15.0%
SPSM
15.5%

Здравоохранение

ISCB
14.9%
SPSM
12.4%

Потребительский циклический сектор

ISCB
11.1%
SPSM
13.2%

Недвижимость

ISCB
8.3%
SPSM
7.6%

Сырьевые материалы

ISCB
4.5%
SPSM
4.7%

Энергетика

ISCB
4.2%
SPSM
4.7%

Потребительский защитный сектор

ISCB
3.8%
SPSM
4.2%

Коммуникационные услуги

ISCB
2.6%
SPSM
3.2%

Коммунальные услуги

ISCB
2.5%
SPSM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с IWMISCB с IMCBISCB с SCHAISCB с SCHG
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

ISCB vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ISCB c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISCBSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.11

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.07

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

4.17

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

14.30

-2.62

ISCB vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISCB и SPSM

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCBSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-42.89%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-8.72%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

-27.94%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-27.94%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-42.89%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.96%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-7.83%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.54%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и SPSM

iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 4.04% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCBSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.10%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

11.81%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

17.24%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

21.28%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

22.95%

-0.33%

Сравнение комиссий ISCB и SPSM

ISCB берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и SPSM

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SPSM в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.25%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.36%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ISCB and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPSM has higher volatility (4.10%) compared to ISCB (4.04%). In terms of maximum drawdown, ISCB dropped -61.25% vs SPSM's -42.89%.

On 10-year performance, SPSM leads with 10.95% vs 9.32% for ISCB. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPSM has performed better with a 10.95% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for ISCB.

SPSM has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.25% for ISCB.

ISCB tracks Morningstar US Small Cap Extended Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.04% for ISCB and 0.03% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCB и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор