PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISCB с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISCB и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCB и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF
1.12%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.83% соответственно.


ISCB

1 день
0.72%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.12%
6 месяцев
3.64%
1 год
22.26%
3 года*
13.03%
5 лет*
4.32%
10 лет*
8.60%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Small-Cap ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий ISCB и IWM

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ISCB vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCB c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISCBIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.15

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.70

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.93

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

7.08

-0.43

ISCB vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISCBIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.15

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.15

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.02

Корреляция

Корреляция между ISCB и IWM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и IWM

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF
1.40%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок ISCB и IWM

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


ISCBIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-59.05%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.68%

-13.74%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-31.91%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

-41.13%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-7.33%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-10.83%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.73%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и IWM

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 6.32%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISCBIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

7.36%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

14.48%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

23.18%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

22.54%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

22.99%

-0.32%