Сравнение ISCB с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
ISCB и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCB или IJR.
Основные характеристики
| ISCB | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.07% | 15.38% |
| Дох-ть за 1 год | 38.59% | 36.54% |
| Дох-ть за 3 года | 1.82% | 2.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.88% | 10.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.78% | 9.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 1.58 |
| Коэф-т Мартина | 11.14 | 10.01 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 19.15% | 20.59% |
| Макс. просадка | -61.25% | -58.15% |
| Текущая просадка | -0.16% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между ISCB и IJR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и IJR
С начала года, ISCB показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 7.78% против 9.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и IJR
ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCB c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и IJR
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности IJR в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.20% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% | 1.18% | 0.87% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.22% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и IJR
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и IJR
Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 6.07%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.