PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISCB с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCB с IJR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

ISCB и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCB или IJR.

Корреляция

Корреляция между ISCB и IJR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISCB:

0.21

IJR:

0.01

Коэф-т Сортино

ISCB:

0.46

IJR:

0.19

Коэф-т Омега

ISCB:

1.06

IJR:

1.02

Коэф-т Кальмара

ISCB:

0.18

IJR:

0.01

Коэф-т Мартина

ISCB:

0.56

IJR:

0.03

Индекс Язвы

ISCB:

8.48%

IJR:

9.82%

Дневная вол-ть

ISCB:

23.51%

IJR:

23.97%

Макс. просадка

ISCB:

-61.25%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

ISCB:

-10.25%

IJR:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 6.21% против 7.85% соответственно.

ISCB

С начала года

-2.01%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

-4.88%

1 год

4.83%

5 лет

11.62%

10 лет

6.21%

IJR

С начала года

-5.55%

1 месяц

12.66%

6 месяцев

-8.87%

1 год

0.30%

5 лет

13.36%

10 лет

7.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ISCB и IJR

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISCB и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг риск-скорректированной доходности ISCB, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISCB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISCB c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа IJR равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и IJR

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности IJR в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.36%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%1.18%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		2.18%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок ISCB и IJR

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и IJR

iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 5.98% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...