Сравнение ISCB с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
ISCB и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISCB или SCHA.
Корреляция
Корреляция между ISCB и SCHA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ISCB и SCHA
Основные характеристики
ISCB:
0.73
SCHA:
0.70
ISCB:
1.13
SCHA:
1.10
ISCB:
1.14
SCHA:
1.13
ISCB:
0.96
SCHA:
0.94
ISCB:
3.92
SCHA:
3.88
ISCB:
3.48%
SCHA:
3.51%
ISCB:
18.56%
SCHA:
19.40%
ISCB:
-61.25%
SCHA:
-42.41%
ISCB:
-8.12%
SCHA:
-8.23%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISCB показывает доходность 11.25%, а SCHA немного выше – 11.29%. За последние 10 лет акции ISCB уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 7.12% против 8.85% соответственно.
ISCB
11.25%
-2.81%
11.07%
11.71%
6.06%
7.12%
SCHA
11.29%
-2.74%
10.99%
11.55%
8.45%
8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISCB и SCHA
И ISCB, и SCHA имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISCB c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCB и SCHA
Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности SCHA в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCB iShares Morningstar Small-Cap ETF | 1.67% | 1.49% | 1.63% | 1.26% | 1.26% | 1.25% | 1.60% | 1.24% | 1.58% | 1.40% | 1.18% | 0.87% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.72% | 2.07% | 2.06% | 1.41% | 1.52% | 2.28% | 1.91% | 2.02% | 2.47% | 2.96% | 2.17% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок ISCB и SCHA
Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISCB и SCHA
iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 5.72% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.