PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFSM с GRID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - AFSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. AFSM is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past 5 years, AFSM returned 8.53%/yr vs 17.84%/yr for GRID. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности AFSM и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 28.91%.

AFSM

1 день
-0.99%
1 месяц
3.29%
С начала года
15.65%
6 месяцев
15.19%
1 год
30.17%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.91%
6 месяцев
29.60%
1 год
51.55%
3 года*
26.27%
5 лет*
17.84%
10 лет*
19.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFSM и GRID

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		15.65%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.91%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%4.68%

Correlation

The correlation between AFSM and GRID is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.80

The correlation between AFSM and GRID has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFSM и GRID

Секторы
AFSM
GRID

Технологии

20.3%
11.0%

Здравоохранение

17.8%

-

Промышленность

16.9%
65.2%

Финансовые услуги

14.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.6%
3.5%

Энергетика

5.3%

-

Сырьевые материалы

4.9%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Недвижимость

3.8%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Коммунальные услуги

0.3%
20.4%

Технологии

AFSM
20.3%
GRID
11.0%

Здравоохранение

AFSM
17.8%
GRID

-

Промышленность

AFSM
16.9%
GRID
65.2%

Финансовые услуги

AFSM
14.9%
GRID

-

Потребительский циклический сектор

AFSM
8.6%
GRID
3.5%

Энергетика

AFSM
5.3%
GRID

-

Сырьевые материалы

AFSM
4.9%
GRID
0.0%

Потребительский защитный сектор

AFSM
4.7%
GRID

-

Недвижимость

AFSM
3.8%
GRID

-

Коммуникационные услуги

AFSM
2.3%
GRID

-

Коммунальные услуги

AFSM
0.3%
GRID
20.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с iwmAFSM с FYC
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

AFSM vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.67

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.50

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.42

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

16.72

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.67

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.85

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Просадки

Сравнение просадок AFSM и GRID

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFSMGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-40.56%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-11.73%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

-20.77%

-4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-29.64%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.33%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-8.43%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.09%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и GRID

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) составляет 5.57%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что AFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFSMGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.95%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

16.08%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

19.39%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

21.00%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

22.81%

+2.59%

Сравнение комиссий AFSM и GRID

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и GRID

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.47%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

AFSM and GRID have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.95%) compared to AFSM (5.57%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs GRID's -40.56%.

On 5-year performance, GRID leads with 17.84% vs 8.53% for AFSM. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, AFSM has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRID has performed better with a 17.84% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.77% for AFSM.

GRID has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.47% for AFSM.

AFSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSM и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор