Сравнение AFSM с FDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM).
AFSM и FDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и FDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и FDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.06% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 3.39% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у FDM с доходностью 3.39%.
AFSM
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
FDM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и FDM
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FDM в 0.60%.
Доходность на риск
AFSM vs. FDM — Ранг доходности на риск
AFSM
FDM
Сравнение AFSM c FDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | FDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.53 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.22 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.78 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 9.61 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.53 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.37 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и FDM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и FDM
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FDM в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.55% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и FDM
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки FDM в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и FDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -63.45% | +19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.99% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -23.74% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -5.74% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -11.43% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.46% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и FDM
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | FDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 6.37% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 14.17% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 22.29% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 21.53% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 23.33% | +2.24% |