PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFSM с FAAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).

AFSM и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AFSM и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFSM и FAAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		1.01%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.

AFSM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.95%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.82%
1 год
19.34%
3 года*
13.42%
5 лет*
6.33%
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с iwmAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с NOIEX
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Сравнение комиссий AFSM и FAAR

AFSM берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF

Доходность на риск

AFSM vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

2.00

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.69

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.57

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

7.53

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

2.00

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.72

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.45

-0.09

Корреляция

Корреляция между AFSM и FAAR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и FAAR

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FAAR в 9.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.54%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок AFSM и FAAR

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и FAAR.

Загрузка...

Показатели просадок

AFSMFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-18.03%

-25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.54%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-18.03%

-10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-0.86%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-7.97%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.93%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и FAAR

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFSMFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

5.66%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

10.65%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.42%

15.32%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

13.00%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

11.54%

+14.02%