Сравнение AFSM с BNO
AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - AFSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. AFSM is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past 5 years, AFSM returned 8.53%/yr vs 24.16%/yr for BNO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности AFSM и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 15.65%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
AFSM
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам AFSM и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 15.65% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 6.05% |
Correlation
The correlation between AFSM and BNO is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г. | 0.18 |
The correlation between AFSM and BNO shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFSM vs. BNO — Ранг доходности на риск
AFSM
BNO
Сравнение AFSM c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 5.17 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 9.76 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.23 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.14 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и BNO
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFSM | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -87.06% | +43.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -17.87% | +8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | -23.75% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -33.70% | +5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -10.29% | +8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -40.17% | +30.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 9.45% | -6.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и BNO
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) составляет 5.57%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что AFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFSM | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 14.22% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 36.10% | -22.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 41.46% | -23.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 35.38% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 36.68% | -11.28% |
Сравнение комиссий AFSM и BNO
AFSM берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и BNO
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.47% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFSM and BNO have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (14.22%) compared to AFSM (5.57%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs BNO's -87.06%.
On 5-year performance, BNO leads with 24.16% vs 8.53% for AFSM. On fees, AFSM is cheaper at 0.77% per year. On volatility, AFSM has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNO has performed better with a 24.16% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFSM is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
AFSM has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for BNO.
AFSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.90% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFSM и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор