PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFSM с BBSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. AFSM is actively managed, while BBSC is passively managed. Over the past 5 years, AFSM returned 8.53%/yr vs 6.64%/yr for BBSC. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности AFSM и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFSM показывает доходность 15.65%, а BBSC немного выше – 15.75%.

AFSM

1 день
-0.99%
1 месяц
3.29%
С начала года
15.65%
6 месяцев
15.19%
1 год
30.17%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

BBSC

1 день
-1.11%
1 месяц
2.71%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.20%
1 год
35.98%
3 года*
17.34%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFSM и BBSC

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		15.65%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%9.67%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		15.75%10.38%12.31%20.07%-19.75%15.44%11.94%

Correlation

The correlation between AFSM and BBSC is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.96

The correlation between AFSM and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFSM и BBSC

Секторы
AFSM
BBSC

Технологии

20.3%
18.5%

Здравоохранение

17.8%
15.7%

Промышленность

16.9%
14.9%

Финансовые услуги

14.9%
16.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.0%

Энергетика

5.3%
6.4%

Сырьевые материалы

4.9%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.2%

Недвижимость

3.8%
7.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.4%

Коммунальные услуги

0.3%
1.2%

Технологии

AFSM
20.3%
BBSC
18.5%

Здравоохранение

AFSM
17.8%
BBSC
15.7%

Промышленность

AFSM
16.9%
BBSC
14.9%

Финансовые услуги

AFSM
14.9%
BBSC
16.9%

Потребительский циклический сектор

AFSM
8.6%
BBSC
9.0%

Энергетика

AFSM
5.3%
BBSC
6.4%

Сырьевые материалы

AFSM
4.9%
BBSC
4.1%

Потребительский защитный сектор

AFSM
4.7%
BBSC
3.2%

Недвижимость

AFSM
3.8%
BBSC
7.7%

Коммуникационные услуги

AFSM
2.3%
BBSC
2.4%

Коммунальные услуги

AFSM
0.3%
BBSC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с iwmAFSM с FYC
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с AVSCBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOO

Доходность на риск

AFSM vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.90

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.70

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.79

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

12.35

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.29

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AFSM и BBSC

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFSMBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-30.96%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-9.54%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

-29.32%

+4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-30.96%

+2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.48%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-11.49%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.92%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и BBSC

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFSMBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.91%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

12.98%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

19.12%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

22.93%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

22.86%

+2.54%

Сравнение комиссий AFSM и BBSC

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и BBSC

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности BBSC в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.47%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.03%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AFSM and BBSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AFSM has higher volatility (5.57%) compared to BBSC (4.91%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs BBSC's -30.96%.

On 5-year performance, AFSM leads with 8.53% vs 6.64% for BBSC. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BBSC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFSM has performed better with a 8.53% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.77% for AFSM.

BBSC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.47% for AFSM.

They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.09% for BBSC.

BBSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSM и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор