Сравнение AFSM с BBSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC).
AFSM и BBSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и BBSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 1.01% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 9.67% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -19.75% | 15.44% | 11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у BBSC с доходностью 1.77%.
AFSM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- —
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и BBSC
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%.
Доходность на риск
AFSM vs. BBSC — Ранг доходности на риск
AFSM
BBSC
Сравнение AFSM c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.10 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.66 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.80 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.07 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.10 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.19 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и BBSC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и BBSC
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BBSC в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.54% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и BBSC
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и BBSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -30.96% | -12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -14.59% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -30.96% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -6.07% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -11.82% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 3.71% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и BBSC
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 7.17% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 14.49% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 24.02% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 22.97% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 23.02% | +2.54% |