PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFSM с AIRR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

AFSM и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AFSM и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFSM и AIRR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.06%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		12.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%1.92%

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 12.74%.

AFSM

1 день
3.20%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.77%
1 год
18.24%
3 года*
13.07%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—

AIRR

1 день
4.60%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.68%
1 год
62.71%
3 года*
32.43%
5 лет*
22.20%
10 лет*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с iwmAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с NOIEX
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий AFSM и AIRR

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

AFSM vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.23

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.92

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

4.78

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

16.89

-11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.23

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.89

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.62

-0.27

Корреляция

Корреляция между AFSM и AIRR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и AIRR

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности AIRR в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.55%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.16%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок AFSM и AIRR

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, примерно равная максимальной просадке AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

AFSMAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-42.37%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-13.09%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-27.95%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-9.09%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-7.50%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.71%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) составляет 7.78%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что AFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFSMAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

10.92%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

19.67%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

28.26%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

25.07%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

26.14%

-0.57%