PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIRR с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с PSCI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and PSCI (Invesco S&P SmallCap Industrials ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while PSCI is a Industrials Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 20.35%/yr vs 15.16%/yr for PSCI. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.29%/yr for PSCI.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 24.22%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 22.97%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции PSCI по среднегодовой доходности: 20.35% против 15.16% соответственно.

AIRR

1 день
-0.49%
1 месяц
-3.87%
6 месяцев
7.53%
С начала года
24.22%
1 год
38.88%
3 года*
31.68%
5 лет*
24.17%
10 лет*
20.35%
Всё время*
15.96%

PSCI

1 день
-1.02%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
8.64%
С начала года
22.97%
1 год
31.73%
3 года*
21.71%
5 лет*
15.61%
10 лет*
15.16%
Всё время*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
$90.35M$87.77M$90.71M

PSCI

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF
$815.90K$855.11K$800.18K

Сравнение доходности по годам AIRR и PSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.22%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		22.97%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%

Correlation

The correlation between AIRR and PSCI is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.88

The correlation between AIRR and PSCI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIRR и PSCI

Секторы
AIRR
PSCI

Промышленность

77.6%
77.2%

Финансовые услуги

12.1%
0.1%

Сырьевые материалы

3.4%
2.4%

Технологии

3.4%
11.1%

Потребительский циклический сектор

1.9%
6.8%

Энергетика

1.7%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

AIRR
77.6%
PSCI
77.2%

Финансовые услуги

AIRR
12.1%
PSCI
0.1%

Сырьевые материалы

AIRR
3.4%
PSCI
2.4%

Технологии

AIRR
3.4%
PSCI
11.1%

Потребительский циклический сектор

AIRR
1.9%
PSCI
6.8%

Энергетика

AIRR
1.7%
PSCI
1.8%

Коммуникационные услуги

AIRR

-

PSCI
0.4%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

PSCI
0.6%

Здравоохранение

AIRR

-

PSCI
0.5%

Недвижимость

AIRR

-

PSCI
1.0%

Коммунальные услуги

AIRR

-

PSCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с CCORAIRR с QSR
Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с PSCMPSCI с PSCCPSCI с UBSIPSCI с PSCFPSCI с XARPSCI с FSLCXPSCI с VIS

Доходность на риск

AIRR vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIRR c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRPSCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.46

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.18

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.14

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

7.03

+1.50

AIRR vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCI равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и PSCI

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и PSCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-45.55%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-14.88%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-29.36%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-29.36%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-45.55%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-1.06%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-6.86%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.53%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и PSCI

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

6.17%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

16.20%

+6.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

21.90%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

22.97%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.49%

25.27%

+1.22%

Сравнение комиссий AIRR и PSCI

AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и PSCI

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности PSCI в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.29%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and PSCI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.94%) compared to PSCI (6.17%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs PSCI's -45.55%.

On 10-year performance, AIRR leads with 20.35% vs 15.16% for PSCI. On fees, PSCI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCI has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 20.35% return vs 15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

PSCI has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.09% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while PSCI is Industrials Equities. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while PSCI tracks S&P SmallCap 600 Industrials Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.29% for PSCI.

PSCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и PSCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор