PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с PSCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRR с PSCI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).

AIRR и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIRR и PSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		12.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		3.18%13.50%16.68%31.64%-9.02%24.44%12.02%29.80%-13.20%17.52%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции PSCI по среднегодовой доходности: 20.48% против 14.09% соответственно.

AIRR

1 день
4.60%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.68%
1 год
62.71%
3 года*
32.43%
5 лет*
22.20%
10 лет*
20.48%

PSCI

1 день
3.38%
1 месяц
-8.15%
С начала года
3.18%
6 месяцев
4.82%
1 год
32.24%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.38%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с CCORAIRR с QSR
Часто сравнивают с PSCI:
PSCI с PSCCPSCI с PSCMPSCI с UBSIPSCI с VBPSCI с PSCFPSCI с FSLCXPSCI с VIS

Сравнение комиссий AIRR и PSCI

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Доходность на риск

AIRR vs. PSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PSCI
Ранг доходности на риск PSCI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRPSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

1.28

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.94

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

2.13

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.89

6.98

+9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. PSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа PSCI равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRPSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.28

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.50

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.56

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.54

+0.08

Корреляция

Корреляция между AIRR и PSCI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и PSCI

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности PSCI в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.16%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		1.54%1.56%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и PSCI

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и PSCI.

Загрузка...

Показатели просадок

AIRRPSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-45.55%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-14.88%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-29.36%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-45.55%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-11.91%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-6.94%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.54%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и PSCI

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIRRPSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

8.07%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.67%

15.47%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.26%

25.26%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

22.98%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

25.16%

+0.98%