PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIRR с PSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRR с PSCI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI).

AIRR и PSCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. PSCI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Industrials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIRR или PSCI.

Корреляция

Корреляция между AIRR и PSCI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и PSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIRR:

0.19

PSCI:

-0.02

Коэф-т Сортино

AIRR:

0.62

PSCI:

0.26

Коэф-т Омега

AIRR:

1.08

PSCI:

1.03

Коэф-т Кальмара

AIRR:

0.29

PSCI:

0.04

Коэф-т Мартина

AIRR:

0.79

PSCI:

0.11

Индекс Язвы

AIRR:

10.37%

PSCI:

10.38%

Дневная вол-ть

AIRR:

28.83%

PSCI:

26.06%

Макс. просадка

AIRR:

-42.37%

PSCI:

-45.55%

Текущая просадка

AIRR:

-14.50%

PSCI:

-17.70%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность -4.52%, что значительно выше, чем у PSCI с доходностью -8.63%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции PSCI по среднегодовой доходности: 15.37% против 10.98% соответственно.

AIRR

С начала года

-4.52%

1 месяц

7.66%

6 месяцев

-12.86%

1 год

5.31%

5 лет

28.07%

10 лет

15.37%

PSCI

С начала года

-8.63%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-15.75%

1 год

-0.64%

5 лет

19.55%

10 лет

10.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AIRR и PSCI

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PSCI в 0.29%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIRR и PSCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг риск-скорректированной доходности AIRR, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIRR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
PSCI
Ранг риск-скорректированной доходности PSCI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIRR c PSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco S&P SmallCap Industrials ETF (PSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа PSCI равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и PSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и PSCI

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности PSCI в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.28%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%
PSCI
Invesco S&P SmallCap Industrials ETF		0.72%0.65%0.72%0.87%0.69%0.59%0.64%0.67%0.71%0.74%1.02%0.81%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и PSCI

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки PSCI в -45.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и PSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и PSCI

Загрузка...