Сравнение AIRR с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
AIRR и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIRR или XLI.
Доходность
Сравнение доходности AIRR и XLI
Доходность по периодам
С начала года, AIRR показывает доходность 41.68%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 23.23%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 16.26% против 11.47% соответственно.
AIRR
41.68%
6.00%
17.69%
60.46%
23.79%
16.26%
XLI
23.23%
-0.10%
11.74%
34.59%
12.95%
11.47%
Основные характеристики
| AIRR | XLI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 5.96 | 5.85 |
| Коэф-т Мартина | 14.64 | 18.22 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 24.17% | 13.36% |
| Макс. просадка | -42.37% | -62.26% |
| Текущая просадка | -4.31% | -2.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIRR и XLI
AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между AIRR и XLI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIRR c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRR и XLI
Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности XLI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.16% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% | 0.37% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.32% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок AIRR и XLI
Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIRR и XLI
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.