PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIRR с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIRRXLI
Дох-ть с нач. г.18.97%6.61%
Дох-ть за 1 год32.30%16.63%
Дох-ть за 3 года18.39%7.11%
Дох-ть за 5 лет22.61%11.86%
Дох-ть за 10 лет13.99%10.37%
Коэф-т Шарпа1.501.50
Дневная вол-ть21.55%12.25%
Макс. просадка-42.37%-62.26%
Текущая просадка-6.02%-3.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AIRR и XLI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и XLI

С начала года, AIRR показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 13.99% против 10.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
20.69%
8.11%
AIRR
XLI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий AIRR и XLI

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.


AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии XLI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIRR c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIRR, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIRR, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIRR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIRR, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIRR, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.84
XLI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLI, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLI, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLI, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLI, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLI, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.57

Сравнение коэффициента Шарпа AIRR и XLI

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIRR и XLI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
1.50
1.50
AIRR
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и XLI

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности XLI в 1.52%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.16%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.38%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.52%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и XLI

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-6.02%
-3.82%
AIRR
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и XLI

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
7.16%
3.64%
AIRR
XLI