PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с XLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRR с XLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

AIRR и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIRR и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		6.30%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 20.74% против 13.39% соответственно.

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%

XLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
6.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
26.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCORAIRR с QSR
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с VOO

Сравнение комиссий AIRR и XLI

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

AIRR vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRXLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.36

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.95

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.06

2.17

+2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.74

8.46

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.36

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.72

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.68

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.18

Корреляция

Корреляция между AIRR и XLI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и XLI

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XLI в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.24%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и XLI

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и XLI.

Загрузка...

Показатели просадок

AIRRXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-62.26%

+19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-12.50%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-21.64%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-42.33%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-7.83%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-9.24%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.21%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и XLI

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIRRXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

6.58%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

11.74%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

19.50%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

17.25%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

19.88%

+6.27%