PortfoliosLab logo
Сравнение AIRR с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIRR и XLI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AIRR и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
262.94%
202.88%
AIRR
XLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIRR:

0.29

XLI:

0.33

Коэф-т Сортино

AIRR:

0.62

XLI:

0.61

Коэф-т Омега

AIRR:

1.08

XLI:

1.08

Коэф-т Кальмара

AIRR:

0.30

XLI:

0.35

Коэф-т Мартина

AIRR:

0.84

XLI:

1.26

Индекс Язвы

AIRR:

9.84%

XLI:

5.05%

Дневная вол-ть

AIRR:

28.84%

XLI:

19.67%

Макс. просадка

AIRR:

-42.37%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

AIRR:

-19.05%

XLI:

-9.68%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность -9.60%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 14.42% против 10.72% соответственно.


AIRR

С начала года

-9.60%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-8.11%

1 год

7.43%

5 лет

26.81%

10 лет

14.42%

XLI

С начала года

-1.79%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-3.95%

1 год

6.74%

5 лет

17.26%

10 лет

10.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIRR и XLI

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.


График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIRR: 0.70%
График комиссии XLI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLI: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIRR и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIRR
Ранг риск-скорректированной доходности AIRR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIRR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIRR c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIRR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AIRR: 0.29
XLI: 0.33
Коэффициент Сортино AIRR, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AIRR: 0.62
XLI: 0.61
Коэффициент Омега AIRR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AIRR: 1.08
XLI: 1.08
Коэффициент Кальмара AIRR, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AIRR: 0.30
XLI: 0.35
Коэффициент Мартина AIRR, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AIRR: 0.84
XLI: 1.26

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.33
AIRR
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и XLI

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности XLI в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.30%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.49%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и XLI

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.05%
-9.68%
AIRR
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и XLI

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.60%
13.75%
AIRR
XLI