PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с XLI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR), while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 21.89%/yr vs 13.99%/yr for XLI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AIRR charges 0.70%/yr vs 0.13%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 21.89% против 13.99% соответственно.

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%

XLI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.80%
С начала года
12.52%
6 месяцев
13.57%
1 год
22.72%
3 года*
21.72%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.52%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between AIRR and XLI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.82

The correlation between AIRR and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIRR и XLI

Секторы
AIRR
XLI

Промышленность

84.6%
90.3%

Финансовые услуги

9.6%

-

Энергетика

3.8%

-

Технологии

0.5%
3.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.2%

Промышленность

AIRR
84.6%
XLI
90.3%

Финансовые услуги

AIRR
9.6%
XLI

-

Энергетика

AIRR
3.8%
XLI

-

Технологии

AIRR
0.5%
XLI
3.8%

Сырьевые материалы

AIRR

-

XLI

-

Коммуникационные услуги

AIRR

-

XLI

-

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

XLI
0.5%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

XLI

-

Здравоохранение

AIRR

-

XLI

-

Недвижимость

AIRR

-

XLI

-

Коммунальные услуги

AIRR

-

XLI
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRIDAIRR с CCOR
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с VOO

Доходность на риск

AIRR vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.49

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.18

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

1.87

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

7.41

+11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.49

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.71

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.70

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.45

+0.22

Просадки

Сравнение просадок AIRR и XLI

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-62.26%

+19.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-12.21%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-18.49%

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-21.64%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-42.33%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-2.44%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-9.21%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.07%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и XLI

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

4.80%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

12.79%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

15.38%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

17.42%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

19.98%

+6.31%

Сравнение комиссий AIRR и XLI

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и XLI

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности XLI в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and XLI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to XLI (4.80%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.89% vs 13.99% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.89% return vs 13.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

XLI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.13% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while XLI is Industrials Equities. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR), while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for AIRR and 0.13% for XLI.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор