Сравнение AIRR с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
AIRR и XLI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIRR или XLI.
Основные характеристики
| AIRR | XLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.08% | 7.44% |
| Дох-ть за 1 год | 42.45% | 25.41% |
| Дох-ть за 3 года | 15.62% | 8.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.36% | 11.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.16% | 10.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.75 |
| Дневная вол-ть | 22.26% | 13.19% |
| Макс. просадка | -42.37% | -62.26% |
| Current Drawdown | -4.59% | -3.07% |
Корреляция
Корреляция между AIRR и XLI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AIRR и XLI
С начала года, AIRR показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 7.44%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 13.16% против 10.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIRR и XLI
AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLI в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIRR c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRR и XLI
Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности XLI в 1.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% | 0.38% | 0.00% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.50% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок AIRR и XLI
Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIRR и XLI
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.