PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIRR с XHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIRRXHB
Дох-ть с нач. г.19.30%7.74%
Дох-ть за 1 год33.28%34.93%
Дох-ть за 3 года19.78%13.70%
Дох-ть за 5 лет22.08%21.22%
Дох-ть за 10 лет14.01%13.29%
Коэф-т Шарпа1.471.49
Дневная вол-ть21.64%22.93%
Макс. просадка-42.37%-81.61%
Текущая просадка-5.76%-7.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AIRR и XHB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и XHB

С начала года, AIRR показывает доходность 19.30%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции XHB по среднегодовой доходности: 14.01% против 13.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
258.91%
237.67%
AIRR
XHB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

SPDR S&P Homebuilders ETF

Сравнение комиссий AIRR и XHB

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.


AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIRR c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIRR, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIRR, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIRR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIRR, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIRR, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.71
XHB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XHB, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XHB, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XHB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XHB, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XHB, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.57

Сравнение коэффициента Шарпа AIRR и XHB

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHB равному 1.49. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIRR и XHB.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.47
1.49
AIRR
XHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и XHB

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности XHB в 0.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.16%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.38%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
0.53%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%0.78%0.29%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и XHB

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и XHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-5.76%
-7.79%
AIRR
XHB

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и XHB

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) имеют волатильность 6.95% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.95%
7.08%
AIRR
XHB