PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с XHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRR с XHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB).

AIRR и XHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIRR и XHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		-3.49%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции XHB по среднегодовой доходности: 20.74% против 12.23% соответственно.

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%

XHB

1 день
0.50%
1 месяц
-12.18%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-10.78%
1 год
2.71%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.59%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

SPDR S&P Homebuilders ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCORAIRR с QSR
Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с PAVEXHB с VOOXHB с DRN

Сравнение комиссий AIRR и XHB

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF

Доходность на риск

AIRR vs. XHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRXHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.09

+2.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

0.37

+2.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.04

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.06

0.14

+4.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.74

0.35

+17.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. XHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа XHB равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRXHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.09

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.28

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.45

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.16

+0.47

Корреляция

Корреляция между AIRR и XHB составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и XHB

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XHB в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.65%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и XHB

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и XHB.

Загрузка...

Показатели просадок

AIRRXHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-81.61%

+39.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-21.14%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-39.46%

+11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-49.57%

+7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-20.09%

+12.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-27.69%

+20.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

8.56%

-4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и XHB

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIRRXHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

8.28%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

18.21%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

29.21%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

27.39%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

27.18%

-1.03%