PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с XHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с XHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) are both Building & Construction funds - AIRR tracks the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR) while XHB tracks the S&P Homebuilders Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 21.89%/yr vs 12.71%/yr for XHB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIRR charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for XHB.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции XHB по среднегодовой доходности: 21.89% против 12.71% соответственно.

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%

XHB

1 день
-0.41%
1 месяц
2.46%
С начала года
1.06%
6 месяцев
-4.89%
1 год
10.40%
3 года*
13.48%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и XHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		1.06%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%

Correlation

The correlation between AIRR and XHB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.71

The correlation between AIRR and XHB shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIRR и XHB

Секторы
AIRR
XHB

Промышленность

84.6%
38.1%

Финансовые услуги

9.6%

-

Энергетика

3.8%

-

Технологии

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

60.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

AIRR
84.6%
XHB
38.1%

Финансовые услуги

AIRR
9.6%
XHB

-

Энергетика

AIRR
3.8%
XHB

-

Технологии

AIRR
0.5%
XHB

-

Сырьевые материалы

AIRR

-

XHB

-

Коммуникационные услуги

AIRR

-

XHB

-

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

XHB
60.8%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

XHB

-

Здравоохранение

AIRR

-

XHB

-

Недвижимость

AIRR

-

XHB
1.1%

Коммунальные услуги

AIRR

-

XHB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

SPDR S&P Homebuilders ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRIDAIRR с CCOR
Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с PAVEXHB с DRNXHB с VOO

Доходность на риск

AIRR vs. XHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRXHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

0.38

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.37

0.80

+2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.09

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.05

0.48

+4.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.68

1.01

+17.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. XHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа XHB равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRXHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

0.38

+2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.29

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.47

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.16

+0.51

Просадки

Сравнение просадок AIRR и XHB

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и XHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRXHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-81.61%

+39.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-21.71%

+8.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-30.53%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-39.46%

+11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-49.57%

+7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-16.32%

+14.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-27.60%

+20.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

10.29%

-6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и XHB

Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 7.87%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRXHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

8.43%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

19.99%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

27.75%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

27.64%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

27.42%

-1.13%

Сравнение комиссий AIRR и XHB

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и XHB

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности XHB в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.62%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and XHB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHB has higher volatility (8.43%) compared to AIRR (7.87%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs XHB's -81.61%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.89% vs 12.71% for XHB. On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.89% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

XHB has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.13% for AIRR.

AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR), while XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for AIRR and 0.35% for XHB.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и XHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор