PortfoliosLab logo
Сравнение AIRR с XHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIRR и XHB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AIRR и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
262.94%
209.46%
AIRR
XHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIRR:

0.29

XHB:

-0.32

Коэф-т Сортино

AIRR:

0.62

XHB:

-0.28

Коэф-т Омега

AIRR:

1.08

XHB:

0.97

Коэф-т Кальмара

AIRR:

0.30

XHB:

-0.29

Коэф-т Мартина

AIRR:

0.84

XHB:

-0.73

Индекс Язвы

AIRR:

9.84%

XHB:

12.30%

Дневная вол-ть

AIRR:

28.84%

XHB:

28.22%

Макс. просадка

AIRR:

-42.37%

XHB:

-81.61%

Текущая просадка

AIRR:

-19.05%

XHB:

-25.07%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность -9.60%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью -10.13%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции XHB по среднегодовой доходности: 14.35% против 11.11% соответственно.


AIRR

С начала года

-9.60%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-8.11%

1 год

8.63%

5 лет

28.03%

10 лет

14.35%

XHB

С начала года

-10.13%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

-19.28%

1 год

-7.97%

5 лет

24.52%

10 лет

11.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIRR и XHB

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.


График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIRR: 0.70%
График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIRR и XHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIRR
Ранг риск-скорректированной доходности AIRR, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIRR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

XHB
Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIRR c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIRR, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AIRR: 0.29
XHB: -0.32
Коэффициент Сортино AIRR, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AIRR: 0.62
XHB: -0.28
Коэффициент Омега AIRR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AIRR: 1.08
XHB: 0.97
Коэффициент Кальмара AIRR, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AIRR: 0.30
XHB: -0.29
Коэффициент Мартина AIRR, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AIRR: 0.84
XHB: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа XHB равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
-0.32
AIRR
XHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и XHB

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности XHB в 0.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.30%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
0.82%0.59%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и XHB

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и XHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.05%
-25.07%
AIRR
XHB

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и XHB

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.60%
14.23%
AIRR
XHB