Сравнение AIRR с XHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB).
AIRR и XHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIRR или XHB.
Доходность
Сравнение доходности AIRR и XHB
Доходность по периодам
С начала года, AIRR показывает доходность 41.68%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью 21.42%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции XHB по среднегодовой доходности: 16.26% против 14.62% соответственно.
AIRR
41.68%
6.00%
17.69%
60.46%
23.79%
16.26%
XHB
21.42%
-7.64%
8.21%
42.73%
21.49%
14.62%
Основные характеристики
| AIRR | XHB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 5.96 | 3.53 |
| Коэф-т Мартина | 14.64 | 8.65 |
| Индекс Язвы | 4.10% | 4.93% |
| Дневная вол-ть | 24.17% | 24.51% |
| Макс. просадка | -42.37% | -81.61% |
| Текущая просадка | -4.31% | -7.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIRR и XHB
AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между AIRR и XHB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIRR c XHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRR и XHB
Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности XHB в 0.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.16% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% | 0.37% | 0.00% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.54% | 0.77% | 1.06% | 0.50% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.71% | 0.67% | 0.50% | 0.78% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок AIRR и XHB
Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и XHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIRR и XHB
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.