Сравнение AIRR с XHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB).
AIRR и XHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIRR или XHB.
Основные характеристики
| AIRR | XHB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.51% | 16.63% |
| Дох-ть за 1 год | 31.34% | 33.99% |
| Дох-ть за 3 года | 21.41% | 15.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.22% | 22.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.83% | 14.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 22.62% | 24.56% |
| Макс. просадка | -42.37% | -81.61% |
| Текущая просадка | -4.26% | -3.28% |
Корреляция
Корреляция между AIRR и XHB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AIRR и XHB
С начала года, AIRR показывает доходность 23.51%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью 16.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIRR имеют среднегодовую доходность 14.83%, а акции XHB немного отстают с 14.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIRR и XHB
AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIRR c XHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRR и XHB
Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности XHB в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.15% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% | 0.38% | 0.00% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.62% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% | 0.78% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок AIRR и XHB
Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и XHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIRR и XHB
Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 8.87%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.