PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRR с PAVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

AIRR и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIRR и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%15.79%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		8.16%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 8.16%.

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%

PAVE

1 день
1.73%
1 месяц
-6.65%
С начала года
8.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
37.33%
3 года*
23.06%
5 лет*
16.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCORAIRR с QSR
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с NFRAPAVE с XHB

Сравнение комиссий AIRR и PAVE

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF

Доходность на риск

AIRR vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRPAVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

1.67

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.37

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.06

3.05

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.74

11.19

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.67

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.76

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.64

-0.01

Корреляция

Корреляция между AIRR и PAVE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и PAVE

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности PAVE в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.85%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и PAVE

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, примерно равная максимальной просадке PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и PAVE.

Загрузка...

Показатели просадок

AIRRPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-44.08%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-12.56%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-26.23%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-7.12%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-6.30%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.42%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и PAVE

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIRRPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

7.82%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

14.05%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

22.45%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

21.43%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

24.41%

+1.74%