PortfoliosLab logo
Сравнение AIRR с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIRR и PAVE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AIRR и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
200.11%
170.69%
AIRR
PAVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIRR:

0.42

PAVE:

0.07

Коэф-т Сортино

AIRR:

0.80

PAVE:

0.28

Коэф-т Омега

AIRR:

1.10

PAVE:

1.04

Коэф-т Кальмара

AIRR:

0.44

PAVE:

0.07

Коэф-т Мартина

AIRR:

1.25

PAVE:

0.20

Индекс Язвы

AIRR:

9.76%

PAVE:

8.88%

Дневная вол-ть

AIRR:

28.83%

PAVE:

24.68%

Макс. просадка

AIRR:

-42.37%

PAVE:

-44.08%

Текущая просадка

AIRR:

-18.51%

PAVE:

-17.04%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью -5.99%.


AIRR

С начала года

-9.00%

1 месяц

-2.29%

6 месяцев

-7.90%

1 год

9.32%

5 лет

28.22%

10 лет

14.52%

PAVE

С начала года

-5.99%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-8.04%

1 год

1.44%

5 лет

25.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIRR и PAVE

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.


График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIRR: 0.70%
График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAVE: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIRR и PAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIRR
Ранг риск-скорректированной доходности AIRR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIRR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIRR c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIRR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AIRR: 0.42
PAVE: 0.07
Коэффициент Сортино AIRR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AIRR: 0.80
PAVE: 0.28
Коэффициент Омега AIRR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AIRR: 1.10
PAVE: 1.04
Коэффициент Кальмара AIRR, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AIRR: 0.44
PAVE: 0.07
Коэффициент Мартина AIRR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AIRR: 1.25
PAVE: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.07
AIRR
PAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и PAVE

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности PAVE в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.29%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.58%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и PAVE

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, примерно равная максимальной просадке PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.51%
-17.04%
AIRR
PAVE

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и PAVE

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 14.73%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.66%
14.73%
AIRR
PAVE