PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIRR с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIRRPAVE
Дох-ть с нач. г.19.30%8.59%
Дох-ть за 1 год33.28%24.54%
Дох-ть за 3 года19.78%14.65%
Дох-ть за 5 лет22.08%19.32%
Коэф-т Шарпа1.471.49
Дневная вол-ть21.64%16.05%
Макс. просадка-42.37%-44.08%
Текущая просадка-5.76%-6.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между AIRR и PAVE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и PAVE

С начала года, AIRR показывает доходность 19.30%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 8.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
194.82%
165.15%
AIRR
PAVE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Сравнение комиссий AIRR и PAVE

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.


AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIRR c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIRR, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIRR, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIRR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIRR, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIRR, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.71
PAVE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAVE, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PAVE, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PAVE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PAVE, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PAVE, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.41

Сравнение коэффициента Шарпа AIRR и PAVE

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.49. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIRR и PAVE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.47
1.49
AIRR
PAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и PAVE

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности PAVE в 0.63%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.16%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.38%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.63%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и PAVE

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, примерно равная максимальной просадке PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-5.76%
-6.00%
AIRR
PAVE

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и PAVE

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.95%
4.86%
AIRR
PAVE