PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR), while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIRR returned 25.40%/yr vs 17.39%/yr for PAVE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AIRR charges 0.70%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%15.79%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between AIRR and PAVE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.90

The correlation between AIRR and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIRR и PAVE

Секторы
AIRR
PAVE

Промышленность

84.6%
74.8%

Финансовые услуги

9.6%

-

Энергетика

3.8%
0.2%

Технологии

0.5%
1.1%

Сырьевые материалы

-

20.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Промышленность

AIRR
84.6%
PAVE
74.8%

Финансовые услуги

AIRR
9.6%
PAVE

-

Энергетика

AIRR
3.8%
PAVE
0.2%

Технологии

AIRR
0.5%
PAVE
1.1%

Сырьевые материалы

AIRR

-

PAVE
20.3%

Коммуникационные услуги

AIRR

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

PAVE
0.3%

Здравоохранение

AIRR

-

PAVE

-

Недвижимость

AIRR

-

PAVE

-

Коммунальные услуги

AIRR

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRIDAIRR с CCOR
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRIDPAVE с NFRA

Доходность на риск

AIRR vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.99

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.82

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

3.13

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

11.50

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.99

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.81

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.68

-0.01

Просадки

Сравнение просадок AIRR и PAVE

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, примерно равная максимальной просадке PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-44.08%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-11.91%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-26.23%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-26.23%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-1.82%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-6.24%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.24%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и PAVE

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

6.42%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

15.17%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

18.84%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

21.60%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

24.38%

+1.91%

Сравнение комиссий AIRR и PAVE

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и PAVE

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AIRR and PAVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to PAVE (6.42%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, AIRR leads with 25.40% vs 17.39% for PAVE. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 25.40% return vs 17.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

PAVE has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.13% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while PAVE is Utilities Equities. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR), while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.70% for AIRR and 0.47% for PAVE.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор