PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIRR с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital. AIRR is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, AIRR returned 25.63%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. AIRR charges 0.69%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

AIRR

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
9.13%
С начала года
24.42%
1 год
46.18%
3 года*
31.50%
5 лет*
25.63%
10 лет*
20.43%

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.42%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%17.40%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%

Correlation

The correlation between AIRR and CCOR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.21

The correlation between AIRR and CCOR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIRR и CCOR

Секторы
AIRR
CCOR

Промышленность

80.8%
9.3%

Финансовые услуги

9.6%
17.6%

Энергетика

3.8%
6.6%

Сырьевые материалы

1.9%
4.9%

Потребительский циклический сектор

1.9%
9.2%

Технологии

0.7%
16.9%

Коммуникационные услуги

-

8.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Здравоохранение

-

11.6%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.1%

Промышленность

AIRR
80.8%
CCOR
9.3%

Финансовые услуги

AIRR
9.6%
CCOR
17.6%

Энергетика

AIRR
3.8%
CCOR
6.6%

Сырьевые материалы

AIRR
1.9%
CCOR
4.9%

Потребительский циклический сектор

AIRR
1.9%
CCOR
9.2%

Технологии

AIRR
0.7%
CCOR
16.9%

Коммуникационные услуги

AIRR

-

CCOR
8.4%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

CCOR
6.6%

Здравоохранение

AIRR

-

CCOR
11.6%

Недвижимость

AIRR

-

CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

AIRR

-

CCOR
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с QSR
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVOCCOR с SPY

Доходность на риск

AIRR vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.17

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
-0.19

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.98

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

-0.16

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

-0.33

+12.30

AIRR vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и CCOR

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-22.99%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-8.79%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-12.31%

-15.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-22.99%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-16.61%

+8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-7.42%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

4.18%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и CCOR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

3.99%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

6.22%

+14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

8.02%

+19.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.54%

11.19%

+14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.34%

10.78%

+15.56%

Сравнение комиссий AIRR и CCOR

AIRR берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и CCOR

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and CCOR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (8.03%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, AIRR leads with 25.63% vs -1.53% for CCOR. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 25.63% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.09% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while CCOR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 1.09% for CCOR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор