PortfoliosLab logo
Сравнение AIRR с CCOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIRR и CCOR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AIRR и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
207.44%
20.70%
AIRR
CCOR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIRR:

0.42

CCOR:

0.38

Коэф-т Сортино

AIRR:

0.80

CCOR:

0.75

Коэф-т Омега

AIRR:

1.10

CCOR:

1.09

Коэф-т Кальмара

AIRR:

0.44

CCOR:

0.23

Коэф-т Мартина

AIRR:

1.25

CCOR:

1.19

Индекс Язвы

AIRR:

9.76%

CCOR:

4.33%

Дневная вол-ть

AIRR:

28.83%

CCOR:

13.56%

Макс. просадка

AIRR:

-42.37%

CCOR:

-23.00%

Текущая просадка

AIRR:

-18.51%

CCOR:

-13.55%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью 7.76%.


AIRR

С начала года

-9.00%

1 месяц

-2.29%

6 месяцев

-7.90%

1 год

9.32%

5 лет

28.22%

10 лет

14.52%

CCOR

С начала года

7.76%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

2.78%

1 год

5.63%

5 лет

-0.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIRR и CCOR

AIRR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.


График комиссии CCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CCOR: 1.09%
График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIRR: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIRR и CCOR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AIRR
Ранг риск-скорректированной доходности AIRR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIRR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

CCOR
Ранг риск-скорректированной доходности CCOR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCOR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIRR c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AIRR, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AIRR: 0.42
CCOR: 0.38
Коэффициент Сортино AIRR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AIRR: 0.80
CCOR: 0.75
Коэффициент Омега AIRR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AIRR: 1.10
CCOR: 1.09
Коэффициент Кальмара AIRR, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AIRR: 0.44
CCOR: 0.23
Коэффициент Мартина AIRR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AIRR: 1.25
CCOR: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCOR равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.38
AIRR
CCOR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и CCOR

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности CCOR в 1.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.29%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.37%
CCOR
Core Alternative ETF
1.01%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и CCOR

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки CCOR в -23.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и CCOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.51%
-13.55%
AIRR
CCOR

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и CCOR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.66%
8.56%
AIRR
CCOR