Сравнение AIRR с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Core Alternative ETF (CCOR).
AIRR и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AIRR и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIRR и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 15.16% | 27.92% | 33.45% | 31.43% | -2.08% | 33.01% | 17.17% | 33.97% | -20.57% | 18.61% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, AIRR показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
AIRR
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 64.64%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- 22.72%
- 10 лет*
- 20.74%
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIRR и CCOR
AIRR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
AIRR vs. CCOR — Ранг доходности на риск
AIRR
CCOR
Сравнение AIRR c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIRR | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | -0.12 | +2.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | -0.10 | +3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.99 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.06 | -0.17 | +5.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.74 | -0.32 | +18.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIRR | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | -0.12 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | -0.09 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.15 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между AIRR и CCOR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIRR и CCOR
Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.15% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIRR и CCOR
Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIRR | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -22.99% | -19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -9.17% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.95% | -22.99% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -17.30% | +10.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -7.08% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 4.97% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIRR и CCOR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIRR | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 2.13% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 5.44% | +14.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 10.73% | +17.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 11.13% | +13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 10.81% | +15.34% |