PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIRR с CCOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIRRCCOR
Дох-ть с нач. г.19.30%-7.32%
Дох-ть за 1 год33.28%-8.11%
Дох-ть за 3 года19.78%-4.12%
Дох-ть за 5 лет22.08%-0.44%
Коэф-т Шарпа1.47-1.06
Дневная вол-ть21.64%7.92%
Макс. просадка-42.37%-22.44%
Текущая просадка-5.76%-21.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между AIRR и CCOR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и CCOR

С начала года, AIRR показывает доходность 19.30%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -7.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
202.02%
10.09%
AIRR
CCOR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Core Alternative ETF

Сравнение комиссий AIRR и CCOR

AIRR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.


CCOR
Core Alternative ETF
График комиссии CCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%
График комиссии AIRR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIRR c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIRR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIRR, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIRR, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIRR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIRR, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIRR, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.71
CCOR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCOR, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-1.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CCOR, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CCOR, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CCOR, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CCOR, с текущим значением в -1.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.65

Сравнение коэффициента Шарпа AIRR и CCOR

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -1.06. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AIRR и CCOR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.47
-1.06
AIRR
CCOR

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и CCOR

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности CCOR в 1.25%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
0.16%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%0.38%
CCOR
Core Alternative ETF
1.25%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и CCOR

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и CCOR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-5.76%
-21.15%
AIRR
CCOR

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и CCOR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.95%
2.84%
AIRR
CCOR