PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR), while CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative Capital. AIRR is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, AIRR returned 25.40%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. AIRR charges 0.70%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%18.61%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Correlation

The correlation between AIRR and CCOR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.22

The correlation between AIRR and CCOR shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIRR и CCOR

Секторы
AIRR
CCOR

Промышленность

84.6%
9.2%

Финансовые услуги

9.6%
17.7%

Энергетика

3.8%
7.2%

Технологии

0.5%
16.2%

Сырьевые материалы

-

5.1%

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Здравоохранение

-

10.8%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.3%

Промышленность

AIRR
84.6%
CCOR
9.2%

Финансовые услуги

AIRR
9.6%
CCOR
17.7%

Энергетика

AIRR
3.8%
CCOR
7.2%

Технологии

AIRR
0.5%
CCOR
16.2%

Сырьевые материалы

AIRR

-

CCOR
5.1%

Коммуникационные услуги

AIRR

-

CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

CCOR
9.4%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

CCOR
6.8%

Здравоохранение

AIRR

-

CCOR
10.8%

Недвижимость

AIRR

-

CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

AIRR

-

CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPYCCOR с DIVO

Доходность на риск

AIRR vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
-0.87

+3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
-1.15

+4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.87

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

-0.69

+5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

-1.59

+20.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

-0.87

+3.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

-0.23

+1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.11

+0.55

Просадки

Сравнение просадок AIRR и CCOR

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-22.99%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-8.75%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-12.31%

-15.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-22.99%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-20.03%

+18.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-7.29%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.77%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и CCOR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

1.78%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

4.96%

+14.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

6.93%

+18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

11.10%

+14.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

10.75%

+15.54%

Сравнение комиссий AIRR и CCOR

AIRR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и CCOR

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and CCOR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, AIRR leads with 25.40% vs -2.56% for CCOR. On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 25.40% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.13% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while CCOR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.70% for AIRR and 1.09% for CCOR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор