PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIRR с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с CCOR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while CCOR is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Core Alternative. AIRR is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, AIRR returned 24.17%/yr vs -1.52%/yr for CCOR. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AIRR charges 0.69%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 24.22%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 1.25%.

AIRR

1 день
-0.49%
1 месяц
-3.87%
6 месяцев
7.53%
С начала года
24.22%
1 год
38.88%
3 года*
31.68%
5 лет*
24.17%
10 лет*
20.35%
Всё время*
15.96%

CCOR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
-3.76%
С начала года
1.25%
1 год
-0.24%
3 года*
-1.01%
5 лет*
-1.52%
10 лет*
—
Всё время*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
$90.35M$87.77M$90.71M

CCOR

Core Alternative ETF
$71.03K$62.31K$80.37K

Сравнение доходности по годам AIRR и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.22%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%17.40%
CCOR
Core Alternative ETF		1.25%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.97%

Correlation

The correlation between AIRR and CCOR is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.07

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.01

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.20

The correlation between AIRR and CCOR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIRR и CCOR

Секторы
AIRR
CCOR

Промышленность

77.6%
9.4%

Финансовые услуги

12.1%
18.6%

Сырьевые материалы

3.4%
4.9%

Технологии

3.4%
15.7%

Потребительский циклический сектор

1.9%
9.1%

Энергетика

1.7%
6.4%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Здравоохранение

-

12.2%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

6.3%

Промышленность

AIRR
77.6%
CCOR
9.4%

Финансовые услуги

AIRR
12.1%
CCOR
18.6%

Сырьевые материалы

AIRR
3.4%
CCOR
4.9%

Технологии

AIRR
3.4%
CCOR
15.7%

Потребительский циклический сектор

AIRR
1.9%
CCOR
9.1%

Энергетика

AIRR
1.7%
CCOR
6.4%

Коммуникационные услуги

AIRR

-

CCOR
7.8%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

CCOR
6.9%

Здравоохранение

AIRR

-

CCOR
12.2%

Недвижимость

AIRR

-

CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

AIRR

-

CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с QSR
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVOCCOR с SPY

Доходность на риск

AIRR vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIRR c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
-0.03

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.02

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.00

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.03

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

-0.06

+8.58

AIRR vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и CCOR

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-22.99%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-8.79%

-8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-12.31%

-15.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-22.99%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-15.91%

+7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-7.48%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.20%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и CCOR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

2.86%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

6.47%

+15.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.13%

8.23%

+19.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.74%

11.19%

+14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.49%

10.77%

+15.72%

Сравнение комиссий AIRR и CCOR

AIRR берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и CCOR

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CCOR в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
CCOR
Core Alternative ETF		0.98%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and CCOR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.94%) compared to CCOR (2.86%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, AIRR leads with 24.17% vs -1.52% for CCOR. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIRR has performed better with a 24.17% return vs -1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.09% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while CCOR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and Core Alternative. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 1.09% for CCOR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор