PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFRAX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFRAX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

AFRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AFRAX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFRAX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		-1.11%4.57%6.80%10.86%-2.26%6.24%1.53%7.25%-0.19%3.99%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, AFRAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции AFRAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 4.63% против 14.64% соответственно.

AFRAX

1 день
0.16%
1 месяц
0.00%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-0.75%
1 год
3.34%
3 года*
6.11%
5 лет*
4.33%
10 лет*
4.63%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Floating Rate ESG Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с AFRAX:
AFRAX с EIFAXAFRAX с FFRHXAFRAX с IUSGAFRAX с AGEPXAFRAX с SGYAXAFRAX с DFRTXAFRAX с HFHIX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий AFRAX и VVOAX

AFRAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund

Доходность на риск

AFRAX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFRAX
Ранг доходности на риск AFRAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFRAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFRAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFRAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFRAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFRAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFRAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFRAXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.51

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.04

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.09

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

8.91

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFRAX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFRAX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFRAX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFRAXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.51

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

0.80

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.25

0.61

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.38

+0.35

Корреляция

Корреляция между AFRAX и VVOAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFRAX и VVOAX

Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund		7.20%8.06%8.39%7.85%7.03%3.84%4.13%5.52%4.59%4.04%4.01%5.23%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок AFRAX и VVOAX

Максимальная просадка AFRAX за все время составила -37.60%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRAX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFRAXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-62.08%

+24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.98%

-15.08%

+13.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.29%

-24.05%

+17.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.91%

-51.80%

+32.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-6.76%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-11.80%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

3.54%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AFRAX и VVOAX

Текущая волатильность для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) составляет 0.61%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что AFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFRAXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

7.27%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

14.27%

-12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92%

22.91%

-19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

21.06%

-17.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

24.20%

-20.48%