Сравнение AFRAX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
AFRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AFRAX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFRAX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRAX Invesco Floating Rate ESG Fund | -1.11% | 4.57% | 6.80% | 10.86% | -2.26% | 6.24% | 1.53% | 7.25% | -0.19% | 3.99% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, AFRAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции AFRAX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 4.63% против 10.94% соответственно.
AFRAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 4.63%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFRAX и VADDX
AFRAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
AFRAX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
AFRAX
VADDX
Сравнение AFRAX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFRAX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.74 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.15 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.93 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 4.21 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFRAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.74 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.48 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.25 | 0.59 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.46 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между AFRAX и VADDX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFRAX и VADDX
Дивидендная доходность AFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRAX Invesco Floating Rate ESG Fund | 7.20% | 8.06% | 8.39% | 7.85% | 7.03% | 3.84% | 4.13% | 5.52% | 4.59% | 4.04% | 4.01% | 5.23% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок AFRAX и VADDX
Максимальная просадка AFRAX за все время составила -37.60%, что меньше максимальной просадки VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFRAX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFRAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.60% | -60.12% | +22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -12.61% | +10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.29% | -21.58% | +15.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.91% | -39.39% | +20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -5.99% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -7.03% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 2.80% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFRAX и VADDX
Текущая волатильность для Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) составляет 0.61%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что AFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFRAX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 4.48% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 8.88% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 17.25% | -14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 16.30% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 18.54% | -14.82% |