PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFMC с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с USMF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. AFMC is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 11.14%/yr vs 7.59%/yr for USMF. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 5.86%.

AFMC

1 день
-0.77%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
13.59%
С начала года
20.81%
1 год
29.73%
3 года*
18.91%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—
Всё время*
12.61%

USMF

1 день
-0.72%
1 месяц
1.03%
6 месяцев
6.31%
С начала года
5.86%
1 год
7.92%
3 года*
12.79%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
Всё время*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AFMC

First Trust Active Factor Mid Cap ETF
$1.01M$1.55M$1.20M

USMF

WisdomTree US Multifactor Fund
$962.29K$1.02M$1.75M

Сравнение доходности по годам AFMC и USMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		20.81%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%1.97%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		5.86%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%2.51%

Correlation

The correlation between AFMC and USMF is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.87

The correlation between AFMC and USMF shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AFMC и USMF

Секторы
AFMC
USMF

Технологии

21.7%
35.6%

Промышленность

18.3%
9.9%

Потребительский циклический сектор

14.4%
10.4%

Финансовые услуги

11.0%
11.4%

Здравоохранение

11.0%
9.7%

Недвижимость

6.5%
2.0%

Сырьевые материалы

6.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.5%

Энергетика

3.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

1.5%
10.3%

Коммунальные услуги

1.1%
2.1%

Технологии

AFMC
21.7%
USMF
35.6%

Промышленность

AFMC
18.3%
USMF
9.9%

Потребительский циклический сектор

AFMC
14.4%
USMF
10.4%

Финансовые услуги

AFMC
11.0%
USMF
11.4%

Здравоохранение

AFMC
11.0%
USMF
9.7%

Недвижимость

AFMC
6.5%
USMF
2.0%

Сырьевые материалы

AFMC
6.1%
USMF
1.4%

Потребительский защитный сектор

AFMC
3.8%
USMF
4.5%

Энергетика

AFMC
3.8%
USMF
2.7%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.5%
USMF
10.3%

Коммунальные услуги

AFMC
1.1%
USMF
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

AFMC vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AFMC c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFMCUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.68

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.05

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

1.23

+2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

3.76

+9.47

AFMC vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFMC и USMF

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-36.24%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-6.47%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-15.39%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-18.10%

-7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.74%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-4.11%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.11%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и USMF

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 3.46%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.15%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

9.39%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

11.77%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

14.42%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

16.95%

+5.79%

Сравнение комиссий AFMC и USMF

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и USMF

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности USMF в 1.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.68%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

AFMC and USMF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.15%) compared to AFMC (3.46%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, AFMC leads with 11.14% vs 7.59% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, AFMC has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFMC has performed better with a 11.14% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

USMF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.68% for AFMC.

They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.28% for USMF.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор