PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с FMDE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AFMC returned 27.47% vs 18.57% for FMDE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у FMDE с доходностью 10.87%.

AFMC

1 день
0.42%
1 месяц
2.72%
С начала года
17.41%
6 месяцев
14.84%
1 год
27.47%
3 года*
20.21%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—

FMDE

1 день
0.50%
1 месяц
2.62%
С начала года
10.87%
6 месяцев
9.34%
1 год
18.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и FMDE

2026 (YTD)202520242023
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		17.41%10.23%19.06%9.96%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.87%12.19%21.76%9.09%

Correlation

The correlation between AFMC and FMDE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between AFMC and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFMC и FMDE

Секторы
AFMC
FMDE

Технологии

20.9%
23.3%

Промышленность

20.7%
19.8%

Потребительский циклический сектор

13.4%
12.0%

Финансовые услуги

12.8%
12.1%

Здравоохранение

9.3%
7.6%

Недвижимость

6.7%
5.1%

Энергетика

5.4%
5.7%

Сырьевые материалы

5.3%
4.3%

Потребительский защитный сектор

2.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

1.6%
4.1%

Коммунальные услуги

1.1%
4.6%

Технологии

AFMC
20.9%
FMDE
23.3%

Промышленность

AFMC
20.7%
FMDE
19.8%

Потребительский циклический сектор

AFMC
13.4%
FMDE
12.0%

Финансовые услуги

AFMC
12.8%
FMDE
12.1%

Здравоохранение

AFMC
9.3%
FMDE
7.6%

Недвижимость

AFMC
6.7%
FMDE
5.1%

Энергетика

AFMC
5.4%
FMDE
5.7%

Сырьевые материалы

AFMC
5.3%
FMDE
4.3%

Потребительский защитный сектор

AFMC
2.8%
FMDE
1.5%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.6%
FMDE
4.1%

Коммунальные услуги

AFMC
1.1%
FMDE
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWMAFMC с VOT
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

AFMC vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFMCFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.34

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.94

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.24

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

8.78

+3.34

AFMC vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа FMDE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFMC и FMDE

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-21.10%

-21.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-8.33%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.88%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-2.61%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.12%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и FMDE

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) имеют волатильность 4.61% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.54%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

10.51%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

14.01%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

16.16%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

16.16%

+6.72%

Сравнение комиссий AFMC и FMDE

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и FMDE

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FMDE в 1.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.77%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.09%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFMC and FMDE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFMC has higher volatility (4.61%) compared to FMDE (4.54%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs FMDE's -21.10%.

On 1-year performance, AFMC leads with 27.47% vs 18.57% for FMDE. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AFMC has performed better with a 27.47% return vs 18.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

FMDE has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.77% for AFMC.

They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.23% for FMDE.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор