PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFMC с FLQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFMC и FLQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMC и FLQM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
4.44%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
-2.01%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%2.87%

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у FLQM с доходностью -2.01%.


AFMC

1 день
1.24%
1 месяц
-4.27%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.29%
1 год
18.27%
3 года*
16.83%
5 лет*
9.05%
10 лет*

FLQM

1 день
0.13%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-1.70%
1 год
4.94%
3 года*
9.85%
5 лет*
7.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Сравнение комиссий AFMC и FLQM

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLQM в 0.30%.


Доходность на риск

AFMC vs. FLQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 5959
Ранг коэф-та Мартина

FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c FLQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFMCFLQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.28

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.54

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.42

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

1.71

+4.52

AFMC vs. FLQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа FLQM равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и FLQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFMCFLQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.28

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.09

Корреляция

Корреляция между AFMC и FLQM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и FLQM

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FLQM в 1.56%


TTM202520242023202220212020201920182017
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
0.87%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
1.56%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%

Просадки

Сравнение просадок AFMC и FLQM

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки FLQM в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и FLQM.


Загрузка...

Показатели просадок


AFMCFLQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-37.26%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-12.77%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-22.51%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-5.94%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-4.95%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.14%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и FLQM

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFMCFLQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.73%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

8.95%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

17.44%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

16.43%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

18.60%

+4.51%