PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AFMC с FLQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFMC и FLQM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности AFMC и FLQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.03%
12.43%
AFMC
FLQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFMC:

2.03

FLQM:

2.11

Коэф-т Сортино

AFMC:

2.89

FLQM:

3.06

Коэф-т Омега

AFMC:

1.35

FLQM:

1.36

Коэф-т Кальмара

AFMC:

4.31

FLQM:

3.93

Коэф-т Мартина

AFMC:

11.99

FLQM:

10.61

Индекс Язвы

AFMC:

2.80%

FLQM:

2.49%

Дневная вол-ть

AFMC:

16.56%

FLQM:

12.50%

Макс. просадка

AFMC:

-42.14%

FLQM:

-37.26%

Текущая просадка

AFMC:

-3.59%

FLQM:

-2.58%

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 26.34%, что значительно выше, чем у FLQM с доходностью 20.06%.


AFMC

С начала года

26.34%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

16.03%

1 год

32.94%

5 лет (среднегодовая)

11.76%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FLQM

С начала года

20.06%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

12.44%

1 год

25.13%

5 лет (среднегодовая)

13.13%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AFMC и FLQM

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FLQM в 0.30%.


AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
График комиссии AFMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FLQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AFMC c FLQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFMC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.032.11
Коэффициент Сортино AFMC, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.893.06
Коэффициент Омега AFMC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.36
Коэффициент Кальмара AFMC, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.313.93
Коэффициент Мартина AFMC, с текущим значением в 11.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.9910.61
AFMC
FLQM

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLQM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и FLQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.03
2.11
AFMC
FLQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и FLQM

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FLQM в 1.23%


TTM2023202220212020201920182017
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
1.07%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
1.23%1.27%1.33%1.05%1.09%1.36%1.45%1.14%

Просадки

Сравнение просадок AFMC и FLQM

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки FLQM в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и FLQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.59%
-2.58%
AFMC
FLQM

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и FLQM

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.80%
3.19%
AFMC
FLQM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab