PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска3 дек. 2019 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities, Actively Managed
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AFMC составляет 0.65%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AFMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Active Factor Mid Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
59.67%
70.53%
AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

First Trust Active Factor Mid Cap ETF показал доход в 14.00% с начала года и 36.17% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.00%11.29%
1 месяц7.29%4.87%
6 месяцев25.31%17.88%
1 год36.17%29.16%
5 лет (среднегодовая)N/A13.20%
10 лет (среднегодовая)N/A10.97%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFMC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.16%6.50%6.43%-6.25%14.00%
20238.58%-1.15%-2.75%-0.62%-2.25%10.84%3.61%-2.43%-4.76%-5.74%9.21%9.04%21.46%
2022-7.61%0.12%0.48%-6.19%1.32%-10.95%10.30%-3.42%-9.07%10.75%5.79%-5.42%-15.55%
20212.56%6.08%4.27%4.11%0.90%-0.15%0.44%2.46%-4.49%4.15%-1.93%5.27%25.75%
2020-2.52%-9.51%-20.12%14.44%3.18%0.06%5.30%3.16%-3.33%1.01%12.64%6.42%5.87%
20192.56%2.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFMC среди ETFs на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFMC, с текущим значением в 7979
AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF)
Ранг коэф-та Шарпа AFMC, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFMC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFMC, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFMC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFMC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFMC, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFMC, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.36
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.39

Коэффициент Шарпа

First Trust Active Factor Mid Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.12. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.12
2.44
AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Active Factor Mid Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.25$0.23$0.32$0.22$0.22$0.06

Дивидендный доход

0.83%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Active Factor Mid Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.23
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.32
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.15$0.22
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.22
2019$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay00
AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Active Factor Mid Cap ETF показал максимальную просадку в 42.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.14%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.201
-25.41%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.30714 дек. 2023 г.522
-7.78%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.1915 мая 2024 г.33
-6.65%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.1711 авг. 2021 г.45
-6.39%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.1212 апр. 2021 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Active Factor Mid Cap ETF составляет 3.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.92%
3.47%
AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)