PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска3 дек. 2019 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities, Actively Managed
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AFMC составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AFMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: AFMC с AMID, AFMC с IWM, AFMC с FLQM, AFMC с PAMC, AFMC с VUG, AFMC с FMDE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Active Factor Mid Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.83%
11.47%
AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Active Factor Mid Cap ETF показал доход в 22.72% с начала года и 40.03% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.72%21.24%
1 месяц1.53%0.55%
6 месяцев10.83%11.47%
1 год40.03%32.45%
5 лет (среднегодовая)N/A13.43%
10 лет (среднегодовая)N/A11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFMC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.16%6.50%6.43%-6.25%5.53%-2.59%7.92%0.38%2.33%-0.73%22.72%
20238.58%-1.15%-2.75%-0.62%-2.25%10.84%3.61%-2.43%-4.76%-5.74%9.21%9.04%21.46%
2022-7.61%0.12%0.48%-6.19%1.32%-10.95%10.30%-3.42%-9.07%10.75%5.79%-5.42%-15.55%
20212.56%6.08%4.27%4.11%0.90%-0.15%0.44%2.46%-4.49%4.15%-1.93%5.27%25.75%
2020-2.52%-9.51%-20.12%14.44%3.18%0.06%5.31%3.16%-3.33%1.01%12.64%6.42%5.87%
20192.56%2.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AFMC среди ETFs на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AFMC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFMC, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AFMC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFMC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AFMC, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AFMC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AFMC, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AFMC, с текущим значением в 14.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.22

Коэффициент Шарпа

First Trust Active Factor Mid Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.70
AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Active Factor Mid Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.36$0.23$0.31$0.22$0.23$0.06

Дивидендный доход

1.10%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Active Factor Mid Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.23
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.31
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.15$0.22
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.23
2019$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.00%
-1.40%
AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Active Factor Mid Cap ETF показал максимальную просадку в 42.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Active Factor Mid Cap ETF составляет 1.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.14%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.201
-25.41%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.30714 дек. 2023 г.522
-7.78%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.1915 мая 2024 г.33
-7.38%1 авг. 2024 г.57 авг. 2024 г.1223 авг. 2024 г.17
-6.65%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.1711 авг. 2021 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Active Factor Mid Cap ETF составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.80%
3.19%
AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)