PortfoliosLab logo
First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

3 дек. 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AFMC составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии AFMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

График цены за акцию


29.030.031.032.033.034.035.0AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
32.0

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Active Factor Mid Cap ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
11.37%
6.74%
AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

First Trust Active Factor Mid Cap ETF показал доход в 0.00% с начала года и 19.06% за последние 12 месяцев.


AFMC

С начала года

0.00%

1 месяц

-8.44%

6 месяцев

9.30%

1 год

19.06%

5 лет

10.26%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.00%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

6.76%

1 год

23.31%

5 лет

12.57%

10 лет

11.09%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFMC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.16%6.50%6.43%-6.25%5.53%-2.59%7.92%0.38%2.00%-0.73%8.35%-8.44%19.06%
20238.58%-1.15%-2.75%-0.62%-2.25%10.84%3.61%-2.43%-4.76%-5.75%9.21%9.04%21.46%
2022-7.61%0.12%0.48%-6.19%1.32%-10.95%10.30%-3.42%-9.07%10.75%5.79%-5.42%-15.55%
20212.56%6.08%4.27%4.11%0.90%-0.15%0.44%2.46%-4.49%4.15%-1.93%5.27%25.76%
2020-2.52%-9.51%-20.11%14.44%3.18%0.06%5.30%3.16%-3.33%1.01%12.64%6.42%5.87%
20192.56%2.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AFMC составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AFMC, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AFMC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AFMC, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.151.84
Коэффициент Сортино AFMC, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.692.48
Коэффициент Омега AFMC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.34
Коэффициент Кальмара AFMC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.142.75
Коэффициент Мартина AFMC, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.9011.85
AFMC
^GSPC

First Trust Active Factor Mid Cap ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.41
2.08
AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Active Factor Mid Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.35201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.20$0.20$0.23$0.31$0.22$0.23$0.06

Дивидендный доход

0.64%0.65%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Active Factor Mid Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.13$0.20
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.23
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.31
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.15$0.22
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.23
2019$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.72%
-2.43%
AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Active Factor Mid Cap ETF показал максимальную просадку в 42.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Active Factor Mid Cap ETF составляет 8.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.14%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.201
-25.41%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.30714 дек. 2023 г.522
-8.91%26 нояб. 2024 г.1719 дек. 2024 г.
-7.78%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.1915 мая 2024 г.33
-7.38%1 авг. 2024 г.57 авг. 2024 г.1223 авг. 2024 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Active Factor Mid Cap ETF составляет 4.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.49%
4.36%
AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF)
Benchmark (^GSPC)

Последние обсуждения

Filtering portfolio screening columns

Can we get filtering ability per column? Like say I want DD between 1-5%, Performance 2-8%, ect. for all the columns

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
355

Treynor Black model

I have a question about optimizing my portfolio based on the alpha and beta factors using the Treynor Black model. It seems that I can analyze an optimized portfolio, but can't adjust a previously created portfolio based on the template. Do I have to go through trial and error to lower the beta of my portfolio, or is there a way to calculate it separately in Excel? Is there a better way to manage this process within the platform?

guphex

08 июля 24 г. Posted in general
106

How is Sharpe ratio calculated?

The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???

Addendum:

Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!

Bob Peticolas

12 декабря 23 г. Posted in general
808