- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 3 дек. 2019 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $192M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 38K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.55M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) прибавил 20.8% с начала года. Текущая цена акции AFMC — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AFMC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,696.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) показал доход в 20.81% с начала года и 29.73% за последние 12 месяцев.
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 13.59%
- С начала года
- 20.81%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность AFMC по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 дек. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AFMC закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.40% | 3.77% | -4.78% | 8.89% | 2.41% | 3.64% | -0.98% | 2.33% | 20.81% | ||||
| 2025 | 4.42% | -3.82% | -3.74% | -1.63% | 4.66% | 2.72% | -0.06% | 4.30% | 2.49% | -2.38% | 3.01% | 0.35% | 10.23% |
| 2024 | 0.16% | 6.49% | 6.43% | -6.25% | 5.52% | -2.59% | 7.92% | 0.39% | 2.00% | -0.73% | 8.35% | -8.44% | 19.06% |
| 2023 | 8.58% | -1.15% | -2.75% | -0.62% | -2.25% | 10.84% | 3.61% | -2.43% | -4.76% | -5.75% | 9.21% | 9.04% | 21.46% |
| 2022 | -7.61% | 0.12% | 0.48% | -6.19% | 1.32% | -10.95% | 10.30% | -3.42% | -9.07% | 10.75% | 5.79% | -5.42% | -15.55% |
| 2021 | 2.56% | 6.09% | 4.27% | 4.11% | 0.90% | -0.15% | 0.44% | 2.46% | -4.49% | 4.15% | -1.93% | 5.27% | 25.75% |
Метрики бенчмарка
First Trust Active Factor Mid Cap ETF has an annualized alpha of -0.20%, beta of 0.93, and R2 of 0.69 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 2019.
- This ETF participated in 104.02% of S&P 500 Index downside but only 96.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.69, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.20%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.69
- Участие в росте
- 96.28%
- Участие в снижении
- 104.02%
Комиссия
Комиссия AFMC составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AFMC имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 80% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFMC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.50 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 10.58 | +2.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Active Factor Mid Cap ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.33 | $0.20 | $0.23 | $0.32 | $0.22 | $0.22 | $0.06 |
Дивидендный доход | 0.68% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Active Factor Mid Cap ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.33 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.32 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Active Factor Mid Cap ETF показал максимальную просадку в 42.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Active Factor Mid Cap ETF составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.14%март 2020 г. | 1mo 1d | 8mo 16d | 9mo 17dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.40%сент. 2022 г. | 10mo 13d | 1y 2mo | 2y 27dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.99%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 6d | 9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.20%март 2026 г. | 1mo 5d | 15d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.78%апр. 2024 г. | 17d | 27d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| AFMC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -56.78% | +14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | -9.10% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -18.90% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -25.43% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.17% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -10.69% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.14% | +0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AFMC
Добавьте First Trust Active Factor Mid Cap ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AFMC