Сравнение AFMC с AMID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Argent Mid Cap ETF (AMID).
AFMC и AMID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMC и AMID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMC и AMID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 3.16% | 10.23% | 19.06% | 21.46% | -5.12% |
AMID Argent Mid Cap ETF | -4.14% | -1.39% | 13.06% | 31.26% | -6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMC показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью -4.14%.
AFMC
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
AMID
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMC и AMID
AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AMID в 0.52%.
Доходность на риск
AFMC vs. AMID — Ранг доходности на риск
AFMC
AMID
Сравнение AFMC c AMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMC | AMID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.12 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.33 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.24 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 0.79 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMC | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.12 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AFMC и AMID составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMC и AMID
Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности AMID в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.88% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% |
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFMC и AMID
Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и AMID.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMC | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -23.32% | -18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -12.31% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -13.93% | +8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -6.15% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.72% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMC и AMID
First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Argent Mid Cap ETF (AMID) имеют волатильность 6.01% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMC | AMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 6.22% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 11.82% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 19.90% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 19.19% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 19.19% | +3.92% |