Сравнение AFMC с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
AFMC и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMC и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMC и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 4.44% | 10.23% | 19.06% | 21.46% | -15.55% | 25.75% | 5.87% | 2.56% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
AFMC
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMC и XMMO
AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
AFMC vs. XMMO — Ранг доходности на риск
AFMC
XMMO
Сравнение AFMC c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMC | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.91 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.41 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 11.42 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.55 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между AFMC и XMMO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMC и XMMO
Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.87% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок AFMC и XMMO
Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -55.37% | +13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -12.81% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -27.91% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -2.62% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -9.52% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.70% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMC и XMMO
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 6.02%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 9.04% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 14.39% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 22.03% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 21.27% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 22.11% | +1.00% |