Сравнение AFMC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
AFMC и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFMC или IWM.
Корреляция
Корреляция между AFMC и IWM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AFMC и IWM
Основные характеристики
AFMC:
1.21
IWM:
0.61
AFMC:
1.77
IWM:
0.99
AFMC:
1.21
IWM:
1.12
AFMC:
2.18
IWM:
0.65
AFMC:
5.77
IWM:
3.11
AFMC:
3.47%
IWM:
4.03%
AFMC:
16.53%
IWM:
20.71%
AFMC:
-42.14%
IWM:
-59.05%
AFMC:
-9.19%
IWM:
-10.28%
Доходность по периодам
С начала года, AFMC показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -1.87%.
AFMC
-0.36%
-5.67%
4.63%
19.80%
10.07%
N/A
IWM
-1.87%
-7.33%
2.38%
13.53%
6.88%
7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMC и IWM
AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AFMC и IWM
AFMC
IWM
Сравнение AFMC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMC и IWM
Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IWM в 1.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.65% | 0.65% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.17% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок AFMC и IWM
Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFMC и IWM
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 4.64%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.