PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFMC с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFMC и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMC и IWM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
4.44%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%3.42%

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.


AFMC

1 день
1.24%
1 месяц
-4.27%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.29%
1 год
18.27%
3 года*
16.83%
5 лет*
9.05%
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Active Factor Mid Cap ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий AFMC и IWM

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

AFMC vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFMCIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.15

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.70

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.93

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

7.08

-0.86

AFMC vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFMCIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.15

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.34

+0.13

Корреляция

Корреляция между AFMC и IWM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и IWM

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
0.87%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок AFMC и IWM

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


AFMCIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-59.05%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-13.74%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-31.91%

+6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-7.33%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-10.83%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.73%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и IWM

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 6.02%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFMCIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.36%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

14.48%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

23.18%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

22.54%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

22.99%

+0.12%