Сравнение AFMC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
AFMC и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMC и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMC и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 4.44% | 10.23% | 19.06% | 21.46% | -15.55% | 25.75% | 5.87% | 2.56% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 3.42% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%.
AFMC
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMC и IWM
AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
AFMC vs. IWM — Ранг доходности на риск
AFMC
IWM
Сравнение AFMC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMC | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.15 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.70 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.93 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 7.08 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.15 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.15 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между AFMC и IWM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMC и IWM
Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.87% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок AFMC и IWM
Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -59.05% | +16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -13.74% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -31.91% | +6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -7.33% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -10.83% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.73% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMC и IWM
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 6.02%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 7.36% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 14.48% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 23.18% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 22.54% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 22.99% | +0.12% |