Сравнение AFMC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
AFMC и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AFMC или IWM.
Основные характеристики
| AFMC | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.25% | 8.61% |
| Дох-ть за 1 год | 26.52% | 18.47% |
| Дох-ть за 3 года | 8.02% | 0.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.63 | 0.94 |
| Дневная вол-ть | 17.55% | 21.47% |
| Макс. просадка | -42.14% | -59.05% |
| Текущая просадка | -1.92% | -7.19% |
Корреляция
Корреляция между AFMC и IWM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AFMC и IWM
С начала года, AFMC показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 8.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMC и IWM
AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AFMC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMC и IWM
Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IWM в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.76% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.22% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок AFMC и IWM
Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AFMC и IWM
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 5.57%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.