PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFMC с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFMC и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMC и VUG


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
3.16%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%4.28%

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.


AFMC

1 день
2.65%
1 месяц
-4.78%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.11%
1 год
17.62%
3 года*
16.36%
5 лет*
8.78%
10 лет*

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий AFMC и VUG

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Доходность на риск

AFMC vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFMCVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.82

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

4.15

+1.91

AFMC vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFMCVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.82

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.57

-0.11

Корреляция

Корреляция между AFMC и VUG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и VUG

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
0.88%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок AFMC и VUG

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


AFMCVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-50.68%

+8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-16.53%

+3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-35.61%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-12.25%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-7.13%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.72%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и VUG

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 6.01%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFMCVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

7.12%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

12.70%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

22.70%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

22.22%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

21.38%

+1.73%