Сравнение AFMC с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Vanguard Growth ETF (VUG).
AFMC и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMC и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMC и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 3.16% | 10.23% | 19.06% | 21.46% | -15.55% | 25.75% | 5.87% | 2.56% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMC показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
AFMC
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMC и VUG
AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
AFMC vs. VUG — Ранг доходности на риск
AFMC
VUG
Сравнение AFMC c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMC | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.19 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 4.15 | +1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMC | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AFMC и VUG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMC и VUG
Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.88% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок AFMC и VUG
Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMC | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -50.68% | +8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -16.53% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -35.61% | +10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -12.25% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -7.13% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.72% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMC и VUG
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 6.01%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMC | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.12% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 12.70% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 22.70% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 22.22% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 21.38% | +1.73% |