PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFMC с PAMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с PAMC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) are both exchange-traded funds - AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while PAMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. AFMC is actively managed, while PAMC is passively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 11.14%/yr vs 10.10%/yr for PAMC. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for PAMC.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и PAMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у PAMC с доходностью 18.56%.

AFMC

1 день
-0.77%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
13.59%
С начала года
20.81%
1 год
29.73%
3 года*
18.91%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—
Всё время*
12.61%

PAMC

1 день
-0.57%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
11.77%
С начала года
18.56%
1 год
27.11%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—
Всё время*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AFMC

First Trust Active Factor Mid Cap ETF
$1.01M$1.55M$1.20M

PAMC

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
$187.00K$151.77K$353.93K

Сравнение доходности по годам AFMC и PAMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		20.81%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%30.58%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		18.56%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.86%

Correlation

The correlation between AFMC and PAMC is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.93

The correlation between AFMC and PAMC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFMC и PAMC

Секторы
AFMC
PAMC

Технологии

21.7%
10.8%

Промышленность

18.3%
23.2%

Потребительский циклический сектор

14.4%
12.5%

Финансовые услуги

11.0%
19.8%

Здравоохранение

11.0%
5.8%

Недвижимость

6.5%
6.8%

Сырьевые материалы

6.1%
5.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.4%

Энергетика

3.8%
7.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
0.8%

Коммунальные услуги

1.1%
3.5%

Технологии

AFMC
21.7%
PAMC
10.8%

Промышленность

AFMC
18.3%
PAMC
23.2%

Потребительский циклический сектор

AFMC
14.4%
PAMC
12.5%

Финансовые услуги

AFMC
11.0%
PAMC
19.8%

Здравоохранение

AFMC
11.0%
PAMC
5.8%

Недвижимость

AFMC
6.5%
PAMC
6.8%

Сырьевые материалы

AFMC
6.1%
PAMC
5.5%

Потребительский защитный сектор

AFMC
3.8%
PAMC
3.4%

Энергетика

AFMC
3.8%
PAMC
7.8%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.5%
PAMC
0.8%

Коммунальные услуги

AFMC
1.1%
PAMC
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWMAFMC с VOT
Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с XMMOPAMC с SPYPAMC с VTIPAMC с XMHQPAMC с VOO

Доходность на риск

AFMC vs. PAMC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AFMC c PAMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFMCPAMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.44

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.13

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

2.66

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

9.62

+3.61

AFMC vs. PAMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа PAMC равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и PAMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFMC и PAMC

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки PAMC в -27.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и PAMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCPAMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-27.04%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-10.24%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-26.07%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-26.61%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.85%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-7.31%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.83%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и PAMC

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 3.46%, в то время как у Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCPAMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.44%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

14.26%

-3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

18.93%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

20.24%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

20.62%

+2.12%

Сравнение комиссий AFMC и PAMC

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PAMC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и PAMC

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности PAMC в 1.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.68%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AFMC and PAMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PAMC has higher volatility (4.44%) compared to AFMC (3.46%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs PAMC's -27.04%.

On 5-year performance, AFMC leads with 11.14% vs 10.10% for PAMC. On fees, PAMC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AFMC has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFMC has performed better with a 11.14% return vs 10.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.68% for AFMC.

AFMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PAMC is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.60% for PAMC.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и PAMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор