PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AFMC с PAMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AFMC и PAMC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности AFMC и PAMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.21%
13.55%
AFMC
PAMC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AFMC:

2.15

PAMC:

2.44

Коэф-т Сортино

AFMC:

3.03

PAMC:

3.50

Коэф-т Омега

AFMC:

1.37

PAMC:

1.42

Коэф-т Кальмара

AFMC:

4.57

PAMC:

4.72

Коэф-т Мартина

AFMC:

12.73

PAMC:

13.59

Индекс Язвы

AFMC:

2.79%

PAMC:

2.91%

Дневная вол-ть

AFMC:

16.57%

PAMC:

16.21%

Макс. просадка

AFMC:

-42.14%

PAMC:

-27.04%

Текущая просадка

AFMC:

-2.91%

PAMC:

-2.64%

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 27.23%, что значительно ниже, чем у PAMC с доходностью 33.60%.


AFMC

С начала года

27.23%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

16.21%

1 год

34.50%

5 лет (среднегодовая)

12.12%

10 лет (среднегодовая)

N/A

PAMC

С начала года

33.60%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

13.55%

1 год

38.90%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AFMC и PAMC

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PAMC в 0.60%.


AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
График комиссии AFMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии PAMC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AFMC c PAMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AFMC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.152.44
Коэффициент Сортино AFMC, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.033.50
Коэффициент Омега AFMC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.42
Коэффициент Кальмара AFMC, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.574.72
Коэффициент Мартина AFMC, с текущим значением в 12.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.7313.59
AFMC
PAMC

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAMC равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и PAMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.15
2.44
AFMC
PAMC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и PAMC

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности PAMC в 0.68%


TTM20232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
1.07%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF
0.68%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFMC и PAMC

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки PAMC в -27.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и PAMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.91%
-2.64%
AFMC
PAMC

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и PAMC

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.77%
3.57%
AFMC
PAMC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab