PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с PAMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с PAMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and PAMC (Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF) are both exchange-traded funds - AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while PAMC is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. AFMC is actively managed, while PAMC is passively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 10.49%/yr vs 8.58%/yr for PAMC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for PAMC.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и PAMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 16.54%, что значительно ниже, чем у PAMC с доходностью 17.95%.

AFMC

1 день
0.05%
1 месяц
4.34%
С начала года
16.54%
6 месяцев
17.09%
1 год
28.05%
3 года*
20.73%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

PAMC

1 день
0.20%
1 месяц
5.18%
С начала года
17.95%
6 месяцев
18.02%
1 год
28.44%
3 года*
18.46%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и PAMC

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.54%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%29.51%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		17.95%1.54%26.20%19.30%-12.15%13.15%34.03%

Correlation

The correlation between AFMC and PAMC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.94

The correlation between AFMC and PAMC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFMC и PAMC

Секторы
AFMC
PAMC

Технологии

20.8%
14.1%

Промышленность

17.5%
25.6%

Потребительский циклический сектор

13.8%
12.1%

Здравоохранение

12.3%
3.4%

Финансовые услуги

11.2%
16.5%

Недвижимость

5.9%
4.1%

Сырьевые материалы

5.6%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.2%

Энергетика

3.7%
10.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
0.8%

Коммунальные услуги

1.5%
3.1%

Технологии

AFMC
20.8%
PAMC
14.1%

Промышленность

AFMC
17.5%
PAMC
25.6%

Потребительский циклический сектор

AFMC
13.8%
PAMC
12.1%

Здравоохранение

AFMC
12.3%
PAMC
3.4%

Финансовые услуги

AFMC
11.2%
PAMC
16.5%

Недвижимость

AFMC
5.9%
PAMC
4.1%

Сырьевые материалы

AFMC
5.6%
PAMC
5.4%

Потребительский защитный сектор

AFMC
5.2%
PAMC
4.2%

Энергетика

AFMC
3.7%
PAMC
10.8%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.9%
PAMC
0.8%

Коммунальные услуги

AFMC
1.5%
PAMC
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с FLQMAFMC с FMDEAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWMAFMC с VOT
Часто сравнивают с PAMC:
PAMC с PALCPAMC с QVMMPAMC с XMMOPAMC с XMHQPAMC с SPYPAMC с VTIPAMC с VOO

Доходность на риск

AFMC vs. PAMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PAMC
Ранг доходности на риск PAMC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAMC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAMC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAMC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAMC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c PAMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCPAMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.55

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.26

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

2.79

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

10.32

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. PAMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAMC равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и PAMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCPAMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.55

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.77

-0.23

Просадки

Сравнение просадок AFMC и PAMC

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки PAMC в -27.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и PAMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCPAMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-27.04%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-10.24%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-26.07%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-27.04%

+1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-7.47%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.76%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и PAMC

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 4.71%, в то время как у Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCPAMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.65%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

14.17%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

18.44%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

20.40%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

20.73%

+2.20%

Сравнение комиссий AFMC и PAMC

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PAMC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и PAMC

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности PAMC в 1.10%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.78%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
PAMC
Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF		1.10%1.11%0.97%0.69%1.29%0.36%0.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AFMC and PAMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PAMC has higher volatility (5.65%) compared to AFMC (4.71%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs PAMC's -27.04%.

On 5-year performance, AFMC leads with 10.49% vs 8.58% for PAMC. On fees, PAMC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AFMC has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFMC has performed better with a 10.49% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAMC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

PAMC has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.78% for AFMC.

AFMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while PAMC is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.60% for PAMC.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и PAMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор