Сравнение AFMC с PAMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC).
AFMC и PAMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. PAMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital U.S. MidCap Multi-Factor Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMC и PAMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMC и PAMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 3.16% | 10.23% | 19.06% | 21.46% | -15.55% | 25.75% | 29.51% |
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 2.88% | 1.54% | 26.20% | 19.30% | -12.15% | 13.15% | 34.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMC показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у PAMC с доходностью 2.88%.
AFMC
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
PAMC
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMC и PAMC
AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PAMC в 0.60%.
Доходность на риск
AFMC vs. PAMC — Ранг доходности на риск
AFMC
PAMC
Сравнение AFMC c PAMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMC | PAMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.67 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.08 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.09 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 4.20 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMC | PAMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.67 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AFMC и PAMC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMC и PAMC
Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности PAMC в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.88% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% |
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 1.26% | 1.11% | 0.97% | 0.69% | 1.29% | 0.36% | 0.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFMC и PAMC
Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки PAMC в -27.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и PAMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMC | PAMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -27.04% | -15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -13.60% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -27.04% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -6.30% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -7.66% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.52% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMC и PAMC
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 6.01%, в то время как у Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF (PAMC) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMC | PAMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 9.01% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 14.66% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 21.61% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 20.42% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 20.82% | +2.29% |