Сравнение AFMC с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
AFMC и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMC и SDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMC и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 4.44% | 10.23% | 19.06% | 21.46% | -15.55% | 25.75% | 5.87% | 2.56% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 2.49% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 5.44%.
AFMC
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMC и SDY
AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Доходность на риск
AFMC vs. SDY — Ранг доходности на риск
AFMC
SDY
Сравнение AFMC c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMC | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.76 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.17 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.97 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 3.80 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMC | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.76 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AFMC и SDY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMC и SDY
Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SDY в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.87% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок AFMC и SDY
Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и SDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMC | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -54.75% | +12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -10.66% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -15.21% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -5.90% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -6.22% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.73% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMC и SDY
First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMC | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 3.11% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 7.33% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 13.87% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 14.06% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 17.07% | +6.04% |