PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с SDY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both exchange-traded funds - AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. AFMC is actively managed, while SDY is passively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 10.66%/yr vs 6.95%/yr for SDY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for SDY.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 10.00%.

AFMC

1 день
0.42%
1 месяц
2.72%
С начала года
17.41%
6 месяцев
14.84%
1 год
27.47%
3 года*
20.21%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—

SDY

1 день
0.78%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.00%
6 месяцев
9.06%
1 год
14.84%
3 года*
11.12%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и SDY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		17.41%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%1.97%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		10.00%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%3.30%

Correlation

The correlation between AFMC and SDY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.80

The correlation between AFMC and SDY shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AFMC и SDY

Секторы
AFMC
SDY

Технологии

20.9%
11.8%

Промышленность

20.7%
17.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
5.9%

Финансовые услуги

12.8%
11.9%

Здравоохранение

9.3%
7.4%

Недвижимость

6.7%
4.4%

Энергетика

5.4%
3.0%

Сырьевые материалы

5.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

2.8%
16.1%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.5%

Коммунальные услуги

1.1%
14.0%

Технологии

AFMC
20.9%
SDY
11.8%

Промышленность

AFMC
20.7%
SDY
17.1%

Потребительский циклический сектор

AFMC
13.4%
SDY
5.9%

Финансовые услуги

AFMC
12.8%
SDY
11.9%

Здравоохранение

AFMC
9.3%
SDY
7.4%

Недвижимость

AFMC
6.7%
SDY
4.4%

Энергетика

AFMC
5.4%
SDY
3.0%

Сырьевые материалы

AFMC
5.3%
SDY
5.9%

Потребительский защитный сектор

AFMC
2.8%
SDY
16.1%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.6%
SDY
2.5%

Коммунальные услуги

AFMC
1.1%
SDY
14.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FLQMAFMC с FMDEAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

AFMC vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFMCSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.43

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.18

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

1.94

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

5.22

+6.90

AFMC vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDY равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFMC и SDY

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-54.75%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-7.67%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-14.39%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-15.21%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.83%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-6.20%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.85%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и SDY

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.07%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

7.57%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

10.42%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

13.99%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.88%

17.07%

+5.81%

Сравнение комиссий AFMC и SDY

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и SDY

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SDY в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.77%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.47%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

AFMC and SDY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFMC has higher volatility (4.61%) compared to SDY (3.07%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs SDY's -54.75%.

On 5-year performance, AFMC leads with 10.66% vs 6.95% for SDY. On fees, SDY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFMC has performed better with a 10.66% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

SDY has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.77% for AFMC.

AFMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SDY is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.35% for SDY.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор