PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMC с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

AFMC и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMC и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMC и FDL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		4.44%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

AFMC

1 день
1.24%
1 месяц
-4.27%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.29%
1 год
18.27%
3 года*
16.83%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с VUGAFMC с XMMOAFMC с IWM
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий AFMC и FDL

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

AFMC vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.43

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.00

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.77

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

7.07

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.43

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.97

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между AFMC и FDL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и FDL

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.87%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок AFMC и FDL

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMCFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-65.93%

+23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-11.58%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-16.46%

-8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-1.21%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-9.72%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.90%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и FDL

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMCFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

2.71%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

8.23%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

14.94%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

14.32%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

17.09%

+6.02%