PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFMC с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. AFMC is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 11.14%/yr vs 13.96%/yr for FDL. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 18.60%.

AFMC

1 день
-0.77%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
13.59%
С начала года
20.81%
1 год
29.73%
3 года*
18.91%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—
Всё время*
12.61%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AFMC

First Trust Active Factor Mid Cap ETF
$1.01M$1.55M$1.20M

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

Сравнение доходности по годам AFMC и FDL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		20.81%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%1.97%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%3.49%

Correlation

The correlation between AFMC and FDL is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.32

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.68

Over the past year, the correlation between AFMC and FDL has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AFMC и FDL

Секторы
AFMC
FDL

Технологии

21.7%
4.3%

Промышленность

18.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

14.4%
4.4%

Финансовые услуги

11.0%
13.7%

Здравоохранение

11.0%
11.7%

Недвижимость

6.5%

-

Сырьевые материалы

6.1%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
24.3%

Энергетика

3.8%
11.1%

Коммуникационные услуги

1.5%
11.2%

Коммунальные услуги

1.1%
15.4%

Технологии

AFMC
21.7%
FDL
4.3%

Промышленность

AFMC
18.3%
FDL
3.6%

Потребительский циклический сектор

AFMC
14.4%
FDL
4.4%

Финансовые услуги

AFMC
11.0%
FDL
13.7%

Здравоохранение

AFMC
11.0%
FDL
11.7%

Недвижимость

AFMC
6.5%
FDL

-

Сырьевые материалы

AFMC
6.1%
FDL
0.4%

Потребительский защитный сектор

AFMC
3.8%
FDL
24.3%

Энергетика

AFMC
3.8%
FDL
11.1%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.5%
FDL
11.2%

Коммунальные услуги

AFMC
1.1%
FDL
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

AFMC vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AFMC c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFMCFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.26

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.41

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

6.28

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

14.78

-1.55

AFMC vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFMC и FDL

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-65.93%

+23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-4.27%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-12.24%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-16.46%

-8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.60%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-9.59%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.81%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и FDL

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 3.46%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.48%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

8.63%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

11.88%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

14.43%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

17.16%

+5.58%

Сравнение комиссий AFMC и FDL

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и FDL

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FDL в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.68%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

AFMC and FDL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.48%) compared to AFMC (3.46%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 13.96% vs 11.14% for AFMC. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, AFMC has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 13.96% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.68% for AFMC.

AFMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор