PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. AFMC is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 5 years, AFMC returned 10.49%/yr vs 12.51%/yr for FDL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%.

AFMC

1 день
0.05%
1 месяц
4.34%
С начала года
16.54%
6 месяцев
17.09%
1 год
28.05%
3 года*
20.73%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и FDL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.54%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%2.74%

Correlation

The correlation between AFMC and FDL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.69

Over the past year, the correlation between AFMC and FDL has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AFMC и FDL

Секторы
AFMC
FDL

Технологии

20.8%
1.1%

Промышленность

17.5%
3.8%

Потребительский циклический сектор

13.8%
3.8%

Здравоохранение

12.3%
16.8%

Финансовые услуги

11.2%
15.1%

Недвижимость

5.9%

-

Сырьевые материалы

5.6%
0.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
14.7%

Энергетика

3.7%
27.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
10.6%

Коммунальные услуги

1.5%
6.5%

Технологии

AFMC
20.8%
FDL
1.1%

Промышленность

AFMC
17.5%
FDL
3.8%

Потребительский циклический сектор

AFMC
13.8%
FDL
3.8%

Здравоохранение

AFMC
12.3%
FDL
16.8%

Финансовые услуги

AFMC
11.2%
FDL
15.1%

Недвижимость

AFMC
5.9%
FDL

-

Сырьевые материалы

AFMC
5.6%
FDL
0.3%

Потребительский защитный сектор

AFMC
5.2%
FDL
14.7%

Энергетика

AFMC
3.7%
FDL
27.3%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.9%
FDL
10.6%

Коммунальные услуги

AFMC
1.5%
FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

AFMC vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.11

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.25

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

5.56

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

13.56

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.11

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.88

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Просадки

Сравнение просадок AFMC и FDL

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-65.93%

+23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-4.27%

-3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-12.24%

-9.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-16.46%

-8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.18%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-9.66%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.75%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и FDL

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.85%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

7.87%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

11.28%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

14.31%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

17.11%

+5.82%

Сравнение комиссий AFMC и FDL

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и FDL

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.78%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

AFMC and FDL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFMC has higher volatility (4.71%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs FDL's -65.93%.

On 5-year performance, FDL leads with 12.51% vs 10.49% for AFMC. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDL has performed better with a 12.51% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.78% for AFMC.

AFMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор