Сравнение AFMC с CTEF
AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности AFMC и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFMC показывает доходность 16.86%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.80%.
AFMC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFMC и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 16.86% | 10.79% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
Correlation
The correlation between AFMC and CTEF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFMC vs. CTEF — Ранг доходности на риск
AFMC
CTEF
Сравнение AFMC c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMC | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMC | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 3.56 | -3.01 |
Просадки
Сравнение просадок AFMC и CTEF
Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFMC | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -15.00% | -27.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -1.79% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMC и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFMC | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.90% | 21.76% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 21.76% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 21.76% | +1.17% |
Сравнение комиссий AFMC и CTEF
AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMC и CTEF
Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.77% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFMC and CTEF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.
AFMC has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: First Trust and Castellan. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для AFMC и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор