PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMBX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMBX с FBALX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMBX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		-2.79%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-3.70%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%10.45%

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -3.70%.

AFMBX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.77%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
1.01%
1 год
15.69%
3 года*
13.85%
5 лет*
8.39%
10 лет*
—

FBALX

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-0.91%
1 год
13.97%
3 года*
12.91%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class F-3

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VUGAFMBX с VFIAXAFMBX с ^GSPCAFMBX с AGTHX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с VBIAXFBALX с FPURXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий AFMBX и FBALX

AFMBX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMBX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMBX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMBXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.78

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.61

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

7.56

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMBX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMBXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.22

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.62

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.78

+0.05

Корреляция

Корреляция между AFMBX и FBALX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMBX и FBALX

Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности FBALX в 5.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		8.86%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%0.00%0.00%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.90%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и FBALX

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMBXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-43.57%

+21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.14%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-22.89%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-6.47%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-4.39%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.74%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и FBALX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) составляет 3.26%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMBXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.50%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

6.47%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

11.80%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

12.15%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

12.73%

-1.57%