PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMBX с DODBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMBX с DODBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX).

AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и DODBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMBX и DODBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		-1.08%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		-0.36%14.44%8.76%13.77%-7.30%19.21%7.93%19.64%-4.66%6.81%

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у DODBX с доходностью -0.36%.

AFMBX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.21%
1 год
17.28%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

DODBX

1 день
1.37%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
1.20%
1 год
8.67%
3 года*
11.26%
5 лет*
7.08%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class F-3

Dodge & Cox Balanced Fund

Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VUGAFMBX с VFIAXAFMBX с ^GSPCAFMBX с AGTHX
Часто сравнивают с DODBX:
DODBX с VWENXDODBX с FBALXDODBX с VTIDODBX с FPACXDODBX с SPYDODBX с TRAIXDODBX с VDIGX

Сравнение комиссий AFMBX и DODBX

AFMBX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DODBX в 0.52%.

DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMBX vs. DODBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DODBX
Ранг доходности на риск DODBX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODBX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODBX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODBX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODBX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMBX c DODBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMBXDODBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.90

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.28

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.11

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

4.57

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMBX vs. DODBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа DODBX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и DODBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMBXDODBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.90

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.66

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.73

+0.13

Корреляция

Корреляция между AFMBX и DODBX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMBX и DODBX

Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что больше доходности DODBX в 7.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		8.70%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%0.00%0.00%
DODBX
Dodge & Cox Balanced Fund		7.25%7.53%8.21%4.64%8.67%10.62%6.92%9.35%9.57%7.53%5.59%5.44%

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и DODBX

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки DODBX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и DODBX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMBXDODBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-50.20%

+27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-7.71%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-17.74%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-4.13%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-4.69%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.88%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и DODBX

American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMBXDODBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.03%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

5.55%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

9.79%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

10.82%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

13.26%

-2.08%